爱权说1226丨A股普遍上行,各品种认购期权收红

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爱期权   2020-5-9 12:53   2628   0
行情一览

A股普遍上行,券商股大涨,50及300纷纷收红。今日A股普遍上行,沪指重返3000点,金融板块更是在尾盘发力,券商股大涨。50ETF全日上涨0.74%收于3.002;华泰柏瑞300ETF收于4.021,上涨0.73%;嘉实300ETF收于4.083,上涨0.74%,沪深300上涨0.88%收于4025.99。
期权合约隐含波动率总体变化不大,三个ETF期权隐含波动率较为接近。今日vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权、上交所及深交所的300ETF期权隐含波动率总体变化不大,变化幅度在0.2个百分点以内。三个ETF期权加权隐含波动率极为接近,50ETF期权隐含波动率在三个期权品种中相对较低,沪深300股指期权隐含波动率显著高于三个ETF期权。
投资者情绪保持看涨。近期各期权品种skew一直处于-5%以下的水平,且品种之间skew水平较为接近,投资者情绪保持强烈看涨。




谁是赢家

各品种认购期权普涨。今日在各期权标的普涨行情下,各品种认购期权普遍上涨,ETF认购期权涨幅较大,当月平值及浅虚值认购期权合约普遍可以获得30%左右的收益,牛市价差组合同样表现优异。









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