狼说：期权的常见误区

四平侠客 · 2017-1-2 21:45:02

大师，
假设我想尽量简化，我只想做一种方向性的操作，比如，只做一种买入模式，
没有机会就算了，有机会就吃一大口，可行不可行？

meimei · 2016-5-9 13:14:13

好贴路过

edwin · 2016-5-8 23:28:52

吧主应该置顶这个帖子，真心写的还不错

Fei · 2016-5-5 09:20:43

我的名字叫小飞发表于 2016-5-1 19:23
虚三档是否有点太虚了？0.05一档，2元涨跌0.15需要涨跌幅度为7.5%以上，感觉有点难度呀

现在真实交易都是虚一档到虚两档的，虚三档的成交量会骤减很多

我的名字叫小飞 · 2016-5-1 19:23:47

神术发表于 2016-4-27 15:28
先根据既有经验判断一下后市涨的概率大还是跌的概率大，然后在当期合约还剩二十天左右时切入，我一般选择 ...

虚三档是否有点太虚了？0.05一档，2元涨跌0.15需要涨跌幅度为7.5%以上，感觉有点难度呀

shuijing · 2016-4-27 21:24:28

未尝一败可能是因为过去的IV一直处于高位，如果IV继续走低就难说了

风过无痕 · 2016-4-27 14:58:20

神术发表于 2016-4-27 13:01
套利这问题我刚玩研究过..有一阵子每个月几乎都有平价无风险套利机会，一组套利大概四十多一点，即使是最廉 ...

请问大神你的策略你是卖平值期权还是虚值期权？几档大概？

神术 · 2016-4-27 13:01:52

套利这问题我刚玩研究过..有一阵子每个月几乎都有平价无风险套利机会，一组套利大概四十多一点，即使是最廉价的交易成本利率也不算太高。我成功套过一次...连成本的1%都没套到。现在做下来还是统计学分析之后卖出开仓吃时间价值胜率最高，每个月能弄个3%左右。

风过无痕 · 2016-4-27 10:22:10

最后一段不敢苟同，虽然说的很好

小蛋挞 · 2016-4-27 09:52:00

admin 发表于 2016-4-27 09:40
套利涉及的数学知识比较少，但是期权总体都是数学问题。。。。

再讨论深入下去，我就跟不上节奏了

小蛋挞 · 2016-4-27 09:13:41

套利策略。一是纯期权价格时空分布扭曲带来的套利，如平价约束、偏度约束、凸性约束、箱型约束等类套利，交易成本和不蠢的做市商基本决定了这些不太是你的菜；二是期权与期货、股票及基金等跨交易品种组合对冲带来套利，该领域还大有可为，同志们多努力

请问期权套利会涉及很多数学知识吗？感觉期权论坛再讨论下去，就要开始讨论偏微分方程了！

lihao · 2016-4-27 09:08:59

感觉这又是精华帖的节奏了

我的名字叫小飞 · 2016-4-27 09:06:42

我前几次看盘的时候也一直想：期权价格比行情软件上的价格高三倍了，是不是该买了呢。。。。

退出观望 · 2016-4-27 09:05:08

好帖，顶！！！
“轻易就以为懂第四条，你大概率被玩期权中的80%超越。”有道理。。。:)