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由于涨跌停板的限制，临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内，从而提前失效，将其卖出便能收获无风险的权利金收入。
根据50ETF 价格的历史分布，我们在一定置信水平的涨跌幅度上估计50ETF 价格在到期日的收盘价区间，从而锁定更多“提前失效”的期权合约。
我们选取了85%置信水平的涨跌幅度来估计50ETF 到期日的收盘价区间，并卖出相应期权合约从而构造“交割宝”组合。从vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权首次到期行权至今，“交割宝”净值已上升至1.075，年化收益达8.61%，零回撤，完败任何一款市场上主流的宝宝类理财产品。
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