【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金

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吴宇   2016-4-15 23:53   91135   21
二级会员只需要1活跃分,您保证不会后悔!   

由于涨跌停板的限制,临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内,从而提前失效,将其卖出便能收获无风险的权利金收入。

根据50ETF 价格的历史分布,我们在一定置信水平的涨跌幅度上估计50ETF 价格在到期日的收盘价区间,从而锁定更多“提前失效”的期权合约。
我们选取了85%置信水平的涨跌幅度来估计50ETF 到期日的收盘价区间,并卖出相应期权合约从而构造“交割宝”组合。从vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权首次到期行权至今,“交割宝”净值已上升至1.075,年化收益达8.61%,零回撤,完败任何一款市场上主流的宝宝类理财产品。


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50ETF期权行权专题研究:“交割宝”,轻松战胜余额宝.zip

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萍水相逢,尽是他乡之客

21 个回复

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方正的交割宝;P
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-16 15:05:16 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分:NO. 44 名发帖:NO. 42 名在线:NO. 1 名
灵魂禁锢 发表于 2016-4-16 14:25
你不来个三级会员才能下载的文章?让我们也开心开心????

二级才50积分,正常呆几天都可以到二级的额
admin 发表于 2016-4-16 15:05
二级才50积分,正常呆几天都可以到二级的额

手机上看不到自己的等级
应该是方正的报告吧。
谢谢分享
方正的报告,一次黑天鹅几年利润清零
薛志谦  QQ用户 | 2018-5-28 21:56:44 发帖IP地址来自 福建福州
能否简单粗暴的理解成:最后一天(2天),卖出权利金小于10元的call、put合约,等过期。
低调的华丽  QQ用户 | 2018-10-20 22:01:54 发帖IP地址来自 江苏苏州
怎么提高到到二级?
AIlin  1级新秀 | 2019-12-19 17:00:23 发帖IP地址来自 山东淄博
交割宝。。理论上还是有风险的吧
zornwu  3级会员 | 2020-7-27 21:27:22 发帖IP地址来自 广东
这个方法是可以,不过收益很低。。
rimrockcn  版主 | 2020-7-28 09:11:36 发帖IP地址来自 上海杨浦区
期权名人堂积分:NO. 166 名发帖:NO. 74 名在线:NO. 22 名
忍不住就要想提高收益率,哈哈
huHxPDFc  2级吧友 | 2020-9-15 16:49:33 发帖IP地址来自 上海浦东新区
方正的交割宝;P
robby_v  2级吧友 | 2020-10-15 15:15:08 发帖IP地址来自 福建莆田
这是个什么东东?
下来看看
zzccz  2级吧友 | 2020-11-8 14:06:18 发帖IP地址来自 俄罗斯
看着还不错
小楠  2级吧友 | 2020-11-8 17:32:38 发帖IP地址来自 天津
看着还不错
29829674@qq.com  1级新秀 | 2020-11-8 17:37:03 发帖IP地址来自 浙江杭州
感觉这是个可以连赢10年,但是一次失败底裤输光的游戏。 @吴宇

【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金

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二级会员只需要1活跃分,您保证不会后悔!
由于涨跌停板的限制,临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内,从而提前失效,将其卖出便能收获无风险的权利金收入。

根据50ETF 价格的历史分布,我们在一定置信水平的涨跌幅度上 ...查看全文

吴宇 发表于 2016-4-15 23:53 
雁過無痕  1级新秀 | 2020-11-8 22:07:33 发帖IP地址来自 上海
怎么升到2级啊?
Goldman  2级吧友 | 2022-2-25 14:03:12 发帖IP地址来自 中国
好东西,可惜我看不了。。。。
Goldman  2级吧友 | 2023-1-5 10:01:49 发帖IP地址来自 中国
看看我是二级了吗?
感谢分享~~
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