为啥9月call的IV最低

如果一般来说远月的iv要低一些的话，为啥9月最低，而12月还要高一点？

大同路 · 2017-7-18 10:26:12

这个是term structure

dldldl · 2017-7-18 09:05:50

技术只是参考，不要把技术当万能。

dldldl · 2017-7-18 09:05:16

因为现在不理性，市场已经乱套了。

喜欢欧洲 · 2017-7-18 03:07:05

有意思

horst · 2016-5-26 20:31:18

已经买了9月1800call，赌涨

shuijing · 2016-5-26 09:39:45

现在变成7月最低了。卖方太狼了

shuijing · 2016-5-26 09:16:09

还是不明白为啥9月call的IV最低

吴宇 · 2016-5-25 10:55:56

有兴趣可以去查一下forward volatility的计算方法

吴宇 · 2016-5-25 10:55:26

你可以算9月和12月的forward volatility，然后扫描分位数，确定套利机会，我有认识的几个朋友天天在扫描这个

edwin · 2016-5-25 09:12:35

个人观点：机构一致认为，国家队救市会至少持续到9月，但是未必一定持续到12月，两者的波动率之差就是持续到12月概率的波动率溢价。

shuijing · 2016-5-25 09:09:00

就是说卖9月买12月肯定赚钱了是吗？:lol

风过无痕 · 2016-5-25 09:04:40

你可以试试去套利，买9月卖12月，你肯定亏钱。

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