期权论坛

美股期权：利用宽跨式价差交易黄金ETF实战
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精华

 2016-4-27   美股期权  48998  6

过年期间开始尝试买入美股的黄金ETF-SPDR（代码：GLD） +卖出CALL和卖出PUT的组合。但直到昨天才知道这个策 ...

2016-5-2

海通证券

edwin 发表于 2016-5-2 22:28 没学过网格交易，但是周围股民倒是老提这种，好像是有本书这些都没用，股票里面只有量能才有效，期权里面什么才是有效的我还在研究回复
2016-5-2

edwin

没学过网格交易，但是周围股民倒是老提这种，好像是有本书回复
2016-5-2

海通证券

期权里面也有网格交易系统吗？回复
2016-5-2

feixiang

第一次听备兑宽跨式组合，谢谢分享回复
2016-4-27

吴宇

美股期权发表于 2016-4-27 09:15 为避免误读，简单说下我配置一些仓位黄金的逻辑： 1、把黄金当现金 2、把黄金当作动态平衡美元权益类资产 ... 我把你的修改为期权资料版块了回复
2016-4-27

美股期权

为避免误读，简单说下我配置一些仓位黄金的逻辑： 1、把黄金当现金 2、把黄金当作动态平衡美元权益类资产的现金 3、利用黄金ETF的期权来挣点权利金 4、黄金长期看没有投资价值，但在一段特定的时期有避险和抗通胀功能 5、比特币这种东西还太复杂，目前无法取代黄金回复
2016-4-27

lihao

引用一段话：2014年4月16号，不知道有没有人做黄金，永远不会忘记那个日子，黄金价格的波动达到6个标准差，标准差是个统计学概念，不是太直观，什么意思呢？按照统计学意味着在5亿天的波动中，只有1天才会出现这样的极端情况，它在统计学的概率是0.000000001973%，大概139万年才会出现一次。考虑到每周只有5个交易日的话，它大概需要202万年才会出现一次，但是它还是出现了。回复

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欧式和美式期权定价Excel文件
附件

精华

 2016-7-12   icycolding  48912  19

非常方便的定价公式

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交易72准则
精华

评分

 2015-10-22   吴宇  48779  6

在所有的期货交易者当中,成功的不超过25%。然而有些人却在期货交易上累积了百万美元以上的利润,为什么他们 ...

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关于卖跨策略的个人看法
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精华

 2016-8-15   神术  48301  18

我个人玩到现在，对于卖出跨式曾经也有过尝试，那些个尝试在卖方大概率获胜理论下基本是以盈利告终的。但是 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-6-28

穿白衬衣黑人

神总的帖子不错，看看回复
2017-3-3

LLW9BiP4Sg

老铁顶一下回复
2017-3-3

神术

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif同样虚值度的期权认购要的保证金比认沽多，光这一点收益已经不平衡了。回复
2017-3-3

aoxuehui

卖跨比卖单边更具有风险性，而收益整体比卖单边要小, 这句话是从那些方面来分析？回复
2016-11-12

zzjjjn

没有哪个策略是最好的，理论和实际要结合，要及时调整。大道至简，适合自己的策略是好策略。回复
2016-10-9

rimrockcn

到时候，你下得了刀才行呀，反正我是不行，所以，小仓位，低风险操作:lol 回复
2016-10-9

woshengton

关键在于怎么止损。回复
2016-10-6

lbcylgf

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif对的，目前50ETF没有组合保证金，导致很多教科书经典策略的保证金效率极低，大大限制了策略的实战应用。在目前的保证金制度下，相对来说卖跨可行性是最高的。组合保证金制度后，卖跨的保证金理论上可降低30%以上，现制度正好相当于做了一个仓位风控，所以卖跨策略风险度打到80%其实风险不大，加上合理的盘中风控，比卖单边的风险相对小多了。回复
2016-10-6

muzili

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif只想提醒您，现在50ETF期权没有组合保证金噢回复

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一剑光寒十四州，我的期权我做主！无名小卒50ETF期权实盘记录（每日更新）
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精华

评分

 2017-8-8   一剑傲雪  47972  41

我心我意任自由，龙吟虎啸势难收。踏雪寻梅观玉龙，一剑光寒十四州。哈哈，大家好，我叫无名，一个酷爱玩50 ...

2017-10-9

chaou

期待楼主的实战分析回复
2017-10-5

被遗忘的天使

楼主名字不错，楼主是炒期货的吗？{:4_359:} 回复
2017-8-30

gypeng123

做了一年收益率咋样回复
2017-8-30

五湖藏书楼

期权也玩短线高频，牛人哈回复
2017-8-30

通荷

好帖子哪回复
2017-8-21

海边青鸟

一剑傲雪发表于 2017-8-9 15:42 8月9日截图。今天总盈利330。买卖居然做了600张，一天的磨牙行情，做到下午没心情了，结果错过了尾盘的 ... 像你这种这么喜欢做单的人还是在期货公司开个户，2块的手续费，你好好刷，弘业期货你可以联系我的客户经理1518385271微信的回复
2017-8-10

Edwin_z

这个帖子感觉要被我女神加精华帖了。。。回复
2017-8-10

一剑傲雪

回复 zhuzhu829: static/image/common/back.gif不玩那个，直接能平仓的游戏不玩。回复
2017-8-10

zhuzhu829

你有这个技术，而且是日内的，还不如玩股指期货直接暴力回复
2017-8-9

简熙1oo

膜拜下楼主回复

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7月期权操作总结
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精华

评分

 2017-7-27   Ringyun  47646  50

现在说说俺7月份期权的体会：六月换月时，迅速买了三四十万狗，当时买的平值和虚1比较多，涨了跌了后来腰 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-11

qzuser_I

超牛回复
2017-10-3

Ringyun

树叶子发表于 2017-7-28 08:35 现在还能继续买期权吗？当然一直都在。回复
2017-8-2

Ringyun

昨日长得还好，最近很奇怪，标的大涨，认购涨幅不大呀回复
2017-8-2

summer

强的恐怖！！！！！1 回复
2017-8-1

lgb0610

学习！回复
2017-8-1

Ringyun

回复树叶子: static/image/common/back.gif现在知道了么回复
2017-7-30

Edwin_z

膜拜大师操作回复
2017-7-29

四平侠客

趋势+忍受煎熬，学习马大师回复
2017-7-29

Ringyun

回复 az33: static/image/common/back.gif回复 az33 :加油加油！回复

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我来剖析下一个期权卖家的心态
精华

 2016-4-29   幸福e味道  47556  14

写个帖子剖析一个期权卖家的内心想法供买家和其他期权爱好者做靶子练习射击用。 1.个人内心不觉得可以通过 ...

2017-5-6

在云端

卖出多是因为减半手续费，买入少是因为手续费太高，强烈呼吁上交所降低手续费回复
2017-5-6

hjhjhjhj33

嗯，不错。但有风险敞口。不判断方向可以的，但别叫他找你大麻烦。回复
2017-5-6

dove

看看大神的帖子回复
2016-8-30

张昕源

真正的高手都是做卖家的回复
2016-5-25

风中鹞式

我不排斥哪一种策略，但到了5月下旬这个时间段，结合股市的状态，似乎做卖方要谨慎一点了。回复
2016-5-15

海通证券

本帖最后由海通证券于 2016-5-15 11:23 编辑不做买方是还没到火候，我们公司的几个大佬客户，他们的团队很多都是做期权的买方的。回复
2016-4-29

神术

feixiang 发表于 2016-4-29 20:35 大神，现在还可以卖期权吗？卖认购还是认沽？我最近还是看跌。。我卖出2.3和2.25的认购了，目前浮赢，看苗头不对及时平就好，你也可以根据自己的判断来做，设好止损。回复
2016-4-29

feixiang

神术发表于 2016-4-29 14:25 我做了五个月的卖方，你说的一二两条和我的情况一样，其他的不苟同了。首先做卖方未必非卖跨式，我卖单边认 ... 大神，现在还可以卖期权吗？卖认购还是认沽？回复
2016-4-29

吴宇

神术发表于 2016-4-29 14:25 我做了五个月的卖方，你说的一二两条和我的情况一样，其他的不苟同了。首先做卖方未必非卖跨式，我卖单边认 ... 神术也是期权论坛有实力的大卖方{:6_266:} 回复
2016-4-29

幸福e味道

神术发表于 2016-4-29 14:25 我做了五个月的卖方，你说的一二两条和我的情况一样，其他的不苟同了。首先做卖方未必非卖跨式，我卖单边认 ... 我也不都卖看涨和看跌，我卖看涨相对多一点点，就和你说的，大盘在跌，熊市行情，符合大趋势。回复

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期权双买策略与GammaScalping交易
精华

 2020-8-24   再次微笑  47279  3

　　【作者：老徐话期权】　　“我们一般称双买策略为主动式交易,而双卖为被动式交易,唯有交易技巧及心理 ...

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其实，卖出期权是风险更小的长线投资
精华

 2017-4-23   沧海一粟  47193  17

在开始学习期权的时候，我们总是被告知，买入期权风险有限，获益无限，卖出期权风险无限，获益有限。其实 ...

2017-4-25

巽龙

这样操作，要有足够的资金备兑。回复
2017-4-25

沧海一粟

一不留神，倒出了主力的机密。回复
2017-4-25

期权论坛第一帅

写的不错回复
2017-4-24

沧海一粟

回复父亲: static/image/common/back.gif其实老弟是担心高点被人行权后，股价继续冲高，卖出去的货收不回来，或者，低点被人行权后，股价继续冲低，买进来的货被套。其实很简单，假定常规波段振幅为10%，对第一种情况，在新高创出后，一般创新高后的极限顶点在行权价的5%，此时，在高点之下10%处卖认沽，没有成交，赚权利金，成交，则在高点之下10%处完成50etf补仓。还赚了5%的差价。极端行情涨幅超过行权价的5%以上，属于超级牛市行情，操作方法同上，即使短期买不上，长期也绝对拿的到，况且不用担心踏空，因为每一轮的操作都赚到了权利金。下跌或暴跌的情况做法跟上述相反。回复
2017-4-24

沧海一粟

回复 hjhjhjhj33: static/image/common/back.gif其实并不一样，行情的顶部和底部并不是那么容易预测的。正如老话说的那样，“新手死在追顶，老手死在抄底” 买入操作，顶底判断错误，保证金百分之百损失。卖出操作，顶判断错误，最多踏空，但还赚了保证金，也免了手续费底判断错误，大不了被套，但却赚了权利金，无形中降低了持仓成本，月月如此，即使大熊市，也不愁解套，间或有几个10%的反弹，则反亏为盈易如反掌。回复
2017-4-24

沧海一粟

本帖最后由沧海一粟于 2017-4-24 15:38 编辑回复14楼其实并不一样，行情的顶部和底部并不是那么容易预测的。正如老话说的那样，“新手死在追顶，老手死在抄底” 买入操作，顶底判断错误，权利金百分之百损失。卖出操作，顶判断错误，最多踏空，但还赚了权利金，也免了手续费。底判断错误，大不了被套，但却赚了权利金，无形中降低了持仓成本，月月如此，即使大熊市，也不愁解套，间或有几个10%的反弹，则反亏为盈易如反掌。回复
2017-4-23

hjhjhjhj33

哈哈哈，有道理。其实买权也是一样的。在行情底部买入看涨期权，大涨之后平掉。在大跌前买入看跌期权，暴跌后平仓。回复
2017-4-23

rimrockcn

高抛低吸回复
2017-4-23

梧桐

帖子不错回复
2017-4-23

双木

这不就是sell put么？回复

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商品期权什么时候交易
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精华

 2016-5-9   zht010238  47083  19

现在的股票期权、股指期权、商品期权在中国都是没有真正交易的，最多就是仿真环境中测试一下。期权的未来在 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2017-8-11

气势海涛

帖子不错回复
2016-6-17

魔少

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif回复善守者 :证监会领导真的不知道什么是期货，什么是期权，必须得告诉你这个事实回复
2016-6-17

rypan

场外期权，买卖价差太大！回复
2016-6-9

善守者

估计商品期权在９月份吧回复
2016-6-9

善守者

回复神术: static/image/common/back.gif深100ＥＴＦ期权回复
2016-6-9

善守者

回复 QQ15449767: static/image/common/back.gif深交所的也是ETF期权，听说是深100ETF期权回复
2016-6-9

善守者

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif你这属于净扯，证监会怎么可能不懂呢回复
2016-6-6

qianchengzhu

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复 bbking :不过场外期权，他们定价的波动率都挺高的，相比，没有场内划算回复
2016-5-24

bbking

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复幸福e味道 :你对期货公司了解多少？你有钱要买他们的OTC期权他们难道不卖给你？拐着弯都会想办法卖给你啊~ 回复

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如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权......
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精华

 2017-8-25   shakesbin  46472  27

如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权并持有到最后一个期权交易日，你会发现......{:7_2 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-9

gypeng123

我会拿1%的资金搞，10%着实不敢回复
2017-8-25

kakaxu

看了楼主以前的帖子，都很不错！回复
2017-8-25

梦想在前方

2块钱买个彩票，赚它个几十亿，收益率更恐怖。回复
2017-8-25

麦客小期

感谢国家队吧回复
2017-8-25

兰花草001

同时买看涨和看跌，做delta对冲吗？回复
2017-8-25

shakesbin

OPPO 发表于 2017-8-25 15:31 应该是同时买认购或者认沽吧？做两边，不赌方向回复
2017-8-25

shakesbin

其实这不是建议你们去这么做，仅仅是告诉你们，现在期权的定价，我还是觉得低，虽然我也经常做卖方回复
2017-8-25

shakesbin

gigi2016 发表于 2017-8-25 15:26 16年你去买期权试试，个人觉得不对 16年2月到17年5月前做你会亏成狗回复
2017-8-25

shakesbin

神术发表于 2017-8-25 15:25 这个看运气的。。说不定连续十个月都是清盘~~~那就直接扑街了。。如果是个人资金没问题，而且是用剩下的钱的10%，不是初始资金的10% 回复

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请问：单边上涨行情的卖购期权如何善后？
精华

 2020-7-31   宏TRsluZ  46187  18

请问：单边上涨行情的卖购期权如何善后？不能立马平仓认亏那种。

2024-3-6

通匠

再接再厉回复
2020-8-6

Ringyun

一般来说，不要逆着趋势去做呢。回复
2020-8-4

荼毒学家

如果卖的已经没有任何溢价（时间价值）的实值购，那么基本上就是扛到标的回调然后止损平仓。如果溢价占比仍旧较大，不妨扛到到期日看看。做错方向，回头用对冲去补救的效果一般。回复
2020-8-3

xiaoxiao

132fhxh 发表于 2020-7-31 19:25 这种行情你为什么不买期权？最多亏点权利金可能亏得你倾家荡产回复
2020-8-3

xiaoxiao

wangjie428 发表于 2020-8-3 08:51 先买实值认购对冲风险这是为何？回复
2020-8-3

wangjie428

先买实值认购对冲风险回复
2020-8-3

wangjie428

先买实值期权对冲回复
2020-7-31

132fhxh

这种行情你为什么不买期权？最多亏点权利金回复
2020-7-31

薛亨旭

钱多你就熬着，钱不够就止损吧{:10_477:} 回复
2020-7-31

Sueded

通常的“教科书”做法是，sell call或buy put用于对冲多仓（持有股票），sell put或buy call用于对冲空仓（做空股票）。做空股票和sell naked call一样，风险和损失理论上无限大。实际上，sell naked call造成的损失远远大于做空股票，因为期权本身就意味着高杠杆，做空股票损失百分之几十，sell naked call就可能造成数倍、十几倍、数十倍的损失。相比之下，sell naked put的风险和损失是有限的，其风险在于股价暴跌，最大损失是股价为零。做空股票或sell naked call，弄不好要负债累累，而sell naked put只是损失本金，到手的股票价格虽然重挫，还有翻盘机会。买put或call，方向不对，都只是损失权利金，风险和损失最小。然而，期权最不利于买方的特点是时间价值的消耗。市场往往出现这种状况，股价在长期震荡后虽接近或超过执行价格，买方依然亏损。sell naked put，方向错了，还能得到折价的股票；买put或call，方向错了，期权就成了废纸。市场交易，关键还是在于择股。股票选择合适，按月sell naked put，相当于每月领工资。 sell naked put风险低于sell covered call，因为後者需要持有股票，如果股价暴跌，sell call的权利金弥补不了股价的损失，还不如sell put以更低成本买入股票。在sell put的同时用一部分权利金买入更低执行价格的put，的确是更稳妥的做法，然而也损失了收益。在合约到期日，假如股价处于sell put的执行价格以下（价内），buy put的执行价格以上（价外），恐怕还会亏损。股市有风险，限制风险就限制了收益，畏惧风险不如去买银行理财产品。除了sell naked call万万使不得，也不宜做空股票，其他的策略可以灵活运用。我愿意居于期权的卖方，喜欢在持有股票时sell covered call，或者在未持有股票时sell naked put。回复

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Rypan期权实战组合1号
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精华

 2017-2-13   rypan  45548  23

明天开盘，执行以下操作：买入购3月2300，24张卖出购3月2350，30张 delta中性。负的Gamma和Vega，正的 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-15

墨子

3000查看的帖子哪回复
2017-3-15

gaopongdao

3月就要到期了啊回复
2017-3-15

善守者

回复 rypan: static/image/common/back.gif你使用的策略越是复杂，一般成本就越高，在开仓时候，可以在测算一下买卖价差和手续费，之后看有没有足够的盈利空间，再操作回复
2017-3-15

善守者

回复 xhsne: static/image/common/back.gifDelta中性就是他的值接近于0，主要是你要知道Delta，Gamma，Vega和Theta都代表什么？什么意思。回复
2017-3-14

az33

回复期权六艺: static/image/common/back.gif没有，平了10张。回复
2017-3-14

期权六艺

义务仓全平了？回复
2017-3-14

az33

回复哦OldDog：能忍。刚才平了几张，你看看成交价就明白了。序号成交时间合约代码合约名称买卖类别开平仓备兑标志成交状态成交数量成交价格 2 09:35:11.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0438 4 09:39:35.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0426 6 09:44:05.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 7 09:45:59.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 8 09:51:23.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 9 09:59:36.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 10 10:00:39.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 11 10:01:14.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0420 12 10:02:42.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 13 10:05:54.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 回复
2017-3-14

OldDog

回复 az33: static/image/common/back.gif卧槽，7.6手续费你都能忍回复
2017-3-14

az33

我个人的看法，这个策略本身无问题，问题是执行的过程中如何作调整，看不出来。2月21日是一次极好的调整机会，权利仓可以不动，义务仓应该加大，当日10:30以后多方势头减弱，空方势头增强。至2月23日，形势已很明显了，空方强于多方。不要埋怨波动率低，也不要埋怨手续费高，这样对提高水平无好处。我的手续费7.6。回复

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我用MACD和SAR线做卖期权策略的想法
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精华

 2016-5-24   残破的羽翼  45509  8

很久以前，感觉这些指标没用，不知道是什么影响。没仔细研究，感觉这些指标大概就30%的成功率。我们知道卖 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

真命天子a

刚刚学习期权回复
2017-8-9

怎么办

用macd做期权，我也是醉了回复
2017-8-9

hs441447

楼主肯定用这个策略已经挂了回复
2017-8-9

小如mm

谢谢回复
2016-5-24

幸福e味道

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :你一看就是没交易过的回复
2016-5-24

残破的羽翼

回复菜鸟张: static/image/common/back.gif只是提供一些辅助，并不是说完全依靠macd和sar线回复
2016-5-24

神术

拿指标看标的可以。。用来看期权。。回复
2016-5-24

菜鸟张

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :止损也无法挽救策略的低准确性回复
2016-5-24

小车

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif错误了及时止损就好了{:2_39:}:lol 回复

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一剑光寒十四州，我的期权我做主！无名小卒50ETF期权实盘记录二（每日更新）
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精华

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 2017-9-18   一剑傲雪  45397  64

有事一直没上论坛，没有更新非常抱歉，另开一贴吧。今天是9月18日，今天买卖共580张，今天的钱赚的吃力一 ...

2017-10-25

一剑傲雪

赵锐发表于 2017-10-25 15:34 2800认购权利仓没亏钱吗？没有噢为了凑100利润挣了12块钱上面不是有账单么回复
2017-10-25

赵锐

2800认购权利仓没亏钱吗？回复
2017-10-25

一剑傲雪

本帖最后由一剑傲雪于 2017-10-25 15:37 编辑今天是10月25日，盈利104，买卖40张，认购认沽各做了一手。今天很明显的粘人行情，大涨之后的调整。其实没必要做，手还是欠先做了一把认沽挣了90多，最后做那把认购纯粹是为了利润凑整，有强迫症看90多闹心，原谅我吧，这点真的不值得学习。关于趋势还是震荡上行，上证走的很微妙，要金叉没金叉，而且权重已经走弱，估计明天应该是小盘股的天下，今天谁要是建仓小盘股票，明天盯盯逢高可以出些。今天期权没有成绩，股票抢了一只埃斯顿，期待明天有好成绩。对于明天期权走势最担心的是大盘先冲高后回落缩量上涨，50继续走弱，所以建议先观望，没吃到昨天肥美的一口不用着急，机会多多，可以存些反向思维，大盘又到3400结点，如果上攻无力，轻仓做点空也未尝不可。回复
2017-10-24

Ringyun

梦幻世界发表于 2017-10-24 17:07 大神今天交易了10月份的期权吗？我倒还有10月份的回复
2017-10-24

a79138462

10万块不够开500张义务仓吧？回复
2017-10-24

一剑傲雪

梦幻世界发表于 2017-10-24 17:07 大神今天交易了10月份的期权吗？没有 11月的我不玩快到期的。回复
2017-10-24

一剑傲雪

Ringyun 发表于 2017-10-24 16:31 其实守住今天这一天，强过你前面一周的。嗯呢还要不断学习回复
2017-10-24

梦幻世界

大神今天交易了10月份的期权吗？回复
2017-10-24

Ringyun

一剑傲雪发表于 2017-10-24 16:09 今天10月24日，盈利695.今天抛掉昨日建仓的110张认购，非常遗憾的错过一波大涨,在开盘不久都抛净了,所 ... 其实守住今天这一天，强过你前面一周的。回复
2017-10-24

一剑傲雪

今天10月24日，盈利695.今天抛掉昨日建仓的110张认购，非常遗憾的错过一波大涨,在开盘不久都抛净了,所以只能默默地看它惊涛骇浪,之后没有任何的操作.作为技术派还是没能战胜自己那颗恐惧的心,本来在抛到一半的时候已经发现50ET指数KDJ60分钟真金叉,30分钟MACD金叉，而且盘感上已经有种力拔山兮的气势,应该再持有一阵,哪怕是10分钟.结果还是想着交割日前应该看空,草草获利了结吧,当了一回蠢猪。对于今天的总结，交割日前应该谨慎操作，但是如果做了就认真做，看着指标做，不要怀着思维定式去做结点的位置，哪怕前9个月的交割日都是跌，也许这个交割日就是涨。之所以我最后还是赢了，因为我的买点方向正确，SO建仓的头寸很重要往往决定最后的成败，如果你总是买完就大亏就要好好反省一下了。很可笑的是自己巴巴给别人指挥，自己却在半路卖了，看来有时候自己的刀确实削不了自己的把。早盘把股票也清了，卖掉了昨天买入的俩只，还算有点安慰。明天是期权的交割日，今天涨了这么多确实出人意料，感觉还是震荡上行的趋势，不过我依然认为沽和购都会有机会，如果这周获利了我建议不妨休息俩天，上证表现很不错，艰难的爬着不过还好是向上，期待日线MACD能做个水上金叉，拭目以待。又回顾了一下自己从建本贴到现在的交易单，大约一个月一共做了9笔买卖，虽然利润不多，9笔却是完胜，从疯狂开始到谨慎抉择，作为短线客技术和张数已经发挥到了自己的极限，多少有些疲倦。下一个关口就是要学着如何等待，如何持有，如何战胜自己的恐惧。古人云“强弩之末势不能穿鲁缟者也”，一个人不可能永远保持疯狂卖买，每次的买卖也不可能都正确。再下一个阶段，我会调整一下策略，减少张数，精确买点，提高利润，放大趋势。我会不断的摸索好的经验奉献给大家，当我赚到15W的时候我会写下一篇文章：进阶篇。一下午都在外面逛，数字无言，草木有情。发现一只大牛，哈哈。回复

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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（二）
精华

 2016-5-21   叶少  44209  4

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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再谈做多波动率
精华

评分

 2017-2-25   好恽气  44060  15

再谈做多波动率 50ETF期权波动率持续低迷，如何做多波动率成为一个热门且紧迫的话题。根据自己近一段时间 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-25

好恽气

回复好恽气: static/image/common/back.gif做多、做空同时进行。其中做多以卖出碟式、卖出飞鹰式为主（试行中，规模不大），波动率迟迟不反弹，做多部分自然要付出一定代价。回复
2017-3-25

gypeng123

回复好恽气: static/image/common/back.gif你做近月的还是远月的？大势太难预测，波动率更是做不来，是很难呀！:dizzy: 回复
2017-3-25

好恽气

波动率实在太低了，可又不知何时反弹，下周开始减仓操作！回复
2017-3-17

a2768063152

是不是在调detla或者gamma的时候可能会用到深度虚值的期权回复
2017-3-17

666

有人用日历价差做波动率策略吗？回复
2017-3-17

shakesbin

回复沁心: static/image/common/back.gif如果你持续调仓来保证delta中性，你的手续费....;P 回复
2017-3-17

shakesbin

回复沁心: static/image/common/back.gif但是你保证不了delta中性，因为你还有gamma，此外，如果你的theta对你有负面影响，你可能入不敷出回复
2017-3-17

周杰伦

目前很难看准的应该回复
2017-3-3

aoxuehui

分析得非常好，买跨肯定不行，我打算做日历，看多隐波，收获时间价值。回复

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转一句群里的：做期权最重要的是保本
精华

 2018-5-11   山西大同  43925  13

做期权要比做股票深奥的多，里面到处都是豺狼虎豹，到处都是陷阱，要总结的东西很多很多。在投资期权的道路 ...

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ETF期权备兑策略案例
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精华

 2016-3-21   wanlue  43674  4

ETF期权备兑策略案例关于期权操作，必须实际操作才能领悟奥妙，研究透彻一个真实案例也非常重要，附件收 ...

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超级马后炮：2019年期权100万如何能稳健赚到4000万（上）
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 2020-1-7   小马白话期权  43490  9

免责声明：不要说我是马后炮，因为这本来就是一篇马后炮 2019年上半年结束时，50ETF从1月初的2.25元 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2020-1-12

小马白话期权

薛亨旭发表于 2020-1-7 19:38 真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。当然不仅仅是看结果啦，主要是看过程和逻辑回复
2020-1-12

小马白话期权

五湖藏书楼发表于 2020-1-9 20:10 小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。 192倍，然后第二天跌99% 回复
2020-1-9

五湖藏书楼

小白马后炮，如果做买家，在升波过程中做对方向，又能翻多少倍？哈哈。。。回复
2020-1-8

梦幻世界

复盘做得好！回复
2020-1-8

ALh_爺莪忲蔂

瞎扯回复
2020-1-7

日月空

用来回头看不错！回复
2020-1-7

snowong

如果全抓住那就是神人啦，哈哈回复
2020-1-7

薛亨旭

真马后炮。。。不过一般人就算看到了结果，也分析不出来，马后炮也得哟实力。回复

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