期权论坛

论卖宽跨式期权策略并实战
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精华

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 2017-3-3   aoxuehui  116597  32

本人写的所以帖子都是有感而发，基本都是带有问题，分享一些心得，和大家交流一些想法，讨论中也在不断的提 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-21

aoxuehui

熙雯发表于 2017-9-21 11:31 这几天还可以继续卖跨式做卖毕竟风险有点大回复
2017-9-21

熙雯

这几天还可以继续卖跨式回复
2017-9-21

aoxuehui

最近好菜，反反复复打脸。回复
2017-9-21

aoxuehui

gypeng123 发表于 2017-3-11 20:34 卖跨别中性，偏多一些，再买点正股做保护，是不是合适，就是一怕暴跌，二怕波动率上来，那就比较麻烦，卖近 ... 我觉得买正股没有多大意义把，这个策略最大的风险是GAMMA，正股对冲不了GAMMA，你认为呢？回复
2017-9-21

aoxuehui

d110808 发表于 2017-3-13 10:59 需要有正股保护？这个策略不需要回复
2017-3-14

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif谢谢，共同学习，拜读过您的文章，获益很多回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif是的，量不易过大，有流动风险，2要有时间看盘，防止大幅波动。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif很菜，谢谢，共同交流分享经验。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复 d110808: static/image/common/back.gif你说的对的，做宽跨本身实现DELTA 就基本中性了，主要盈利是两方面，一是标的波动率维持现状或者下降，2是隐波下降，如果交易后标的大幅波动，可能证明你的判断有误，平仓或者后续更好回复

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深度学习，如何从基本面看懂隐含波动率和历史波动率走势图？
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精华

 2017-2-23   admin  115979  17

下面的第一张图是2016年1月8日 WTI 原油期货2016年2月期权历史波动率和隐含波动率比较图。图1 第二张 ...

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2023年期权实盘
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精华

 2023-1-3   gypeng123  115438  246

2023年，经济肯定是很坚难的，股市理论应该不会走的很好，但大A也说不定有特色？？且行且看吧！去年本 ...

2023-12-31

gypeng123

出外停更半月，本月收益3.057%，2023年度收益17.19%，还差一点补回去年亏损。回复
2023-12-18

gypeng123

今天收益0.6%，按D仓位66%，期权收益万8 回复
2023-12-15

gypeng123

今天亏损0.57%，按D仓位67%，期权收益万5。本周收益2.02% 回复
2023-12-14

gypeng123

今天收益1.07%，按D仓位66%，期权收益万3，有趣现象期权持仓全亏总帐还有盈利。回复
2023-12-13

gypeng123

今天收益0.74%，按D仓位63%，期权收益0.17% 回复
2023-12-12

gypeng123

今天收益0.49%，按D仓位61%，期权亏损万5。回复
2023-12-11

gypeng123

今天收益0.3%，按D仓位58%，期权亏损0.21%（操作有误）。回复
2023-12-8

gypeng123

今天收益0.65%，按D仓位６２％，期权亏损万9%。周收益0.23% 回复
2023-12-7

gypeng123

今天亏损0.79%，按D仓位60%,期权亏损万6 回复
2023-12-7

万事胜意

学习来自禅股匠回复

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7月到期日复盘：风险控制是期权的生命线
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精华

 2019-7-24   上交所期权之家  115115  34

2019年7月24日，7月份到期的上证50ETF期权合约到期摘牌，市场用事实再次告诉我们：“末日彩票不可取，交易 ...

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昆帝的期权书单
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精华

火

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 2016-7-12   昆帝  114138  63

看到好多期友学习之心强烈，在这浩瀚书海中沉浮不知所寻。在下就给各位推荐一下我读过或在读的书籍。股票， ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-14

moren

希望论坛可以提供一个下载包回复
2018-7-27

Saya

真的很有用，谢谢{:10_454:} 回复
2018-7-27

昆帝

61TbkIqJ 发表于 2018-2-22 11:57 static/image/common/back.gif 推荐《麦克米伦谈期权》和《使用铁秃鹰期权进行投机获利》，还有本《高级交易策略与技巧》，不过这本书里有 ... 寰宇财经期权类书籍就一本台湾人写的还不错，其他都没什么营养。但是台湾人写东西都浮夸。回复
2018-7-27

昆帝

李熵影发表于 2018-3-18 08:31 static/image/common/back.gif 学箭悟禅录，书评心得，的确是好书，值得多刷。 https://mp.weixin.qq.com/s/grXVeL7lMB1MhHRSEiAcOw 这书值得反复看回复
2018-7-27

昆帝

以前以为《中国股神林园》是胡扯，没想到干货慢慢，怪不得人家挣大钱。回复
2018-3-18

李熵影

学箭悟禅录，书评心得，的确是好书，值得多刷。 https://mp.weixin.qq.com/s/grXVeL7lMB1MhHRSEiAcOw 回复
2018-2-22

61TbkIqJ

推荐《麦克米伦谈期权》和《使用铁秃鹰期权进行投机获利》，还有本《高级交易策略与技巧》，不过这本书里有些数据计算错误，不多。竖着放的都看完了，囫囵吞枣。横着的今年看。我觉得老外和台湾人写的书不错，很多有实战案例，动态技巧。动态的太重要了，很多人喜欢看到期图，毕竟是到期图，当中非线性的过程都跳过了，其实可能一个头寸到期要一个月，但是动态过程中4天就达到了比到期更好的效果。所以动态非常重要。入坑了，就保持学习。回复
2018-2-21

zhongzheng

感谢分享！！！！！！回复
2018-2-21

昆帝

本帖最后由昆帝于 2018-2-21 16:53 编辑《投资中不简单的事》，《原则》，《从0到1》.三本书，大家可以买来看看。回复

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国内首款期权回测软件 BackTester回测者16.2.2版更新（支持回测报告指标任意构建）
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精华

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 2016-6-7   29号  113298  13

期权策略回测是期权研究与投资中不可或缺的环节，尤其是一揽子期权策略与期货，股票的混合回测。BackTester ...

2017-3-29

ufriend

不错的构思，支持回复
2017-2-21

foktakming

有恒指期权的吗？回复
2017-2-14

yeweiyang

不会用回复
2016-7-26

aoxuehui

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif你是模拟？还是量化的数据？回复
2016-7-17

zxysmile

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif同问，后边的数据怎么弄啊回复
2016-7-17

aoxuehui

我的版本数据只有5月27日，怎么下载以后的数据回复
2016-7-8

wangcanjie

好东西，多谢分享回复
2016-7-6

puts

这东西做什么用的？能做程序化交易吗？回复
2016-6-29

29号

回复 cgjckl: static/image/common/back.gif请加我扣扣号 554871515 回复
2016-6-29

29号

回复 cgjckl: static/image/common/back.gif您好，请问您下载的是16.2.2版吗，优酷里有最新的视频。回复

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如何速算平值期权的隐含波动率
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精华

 2016-6-13   微信公众号  109119  22

先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Schole ...

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【期权论坛独家PDF】零基础搭建Python量化研究环境
附件

精华

 2016-4-23   吴宇  105856  19

期权论坛独家PDF！！！Python目前是最火的金融三大编程软件之一，免费下载来看看吧！！ •搭建python ...

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如何通俗易懂地解释「 delta and gamma hedge 」？
精华

 2018-10-29   匿名用户  103575  10

2018-10-29

卓柳舟

既然是外行为啥要懂这个？外行啥都懂了我们学金融的优越感要如何体现？其实就是Option的first order approximation 和second order approximation。就是这么牛逼，一句话就得中英混杂，要不然对不起自己的学位。回复
2018-10-29

哼哈

动力学问题～或者这么解释：v是形态学问题，扁鹊的水平，delta hedge是动力学问题，扁鹊二哥的水平；gamma hedge是更精微一层动力学问题，扁鹊他大哥的水平～算是能让外行一说就懂的近似描述？回复
2018-10-29

匿名用户

函数逼近回复
2018-10-29

张首弘

期权价格主要受到标的物价格的影响。 delta就是期权价格变化对标的物价格变化的敏感度。 gamma的积分是delta的变化，delta的积分可以解释一部分期权价格的变化。 gamma 还有 gamma，gamma的gamma还有gamma。。。都是求导游戏了。不过，期权价格还受到其他因素的影响。比如利率，敏感系数叫rho。比如时间，敏感系数叫做theta。比如一些不知道的因素，敏感系数叫做vega。这个也是比较不同期权之间划算与否的量纲。 hedge是装逼的说法，中国话叫对冲，就是把某个因素剥离掉。回复
2018-10-29

匿名用户

一次倒就是正负变化，二次导就是凹凸变化，都抹平了回复
2018-10-29

捏捏

假设你需要在一个特定时间到达一个特定地点，但是你想匀速直线到达因为这样比较稳。delta对冲就是一种当你速度变快就把你拽回来速度变慢就把你推过去的装置，这样你就可以无论匀加速还是匀减速都变成一个固定速度。但是如果你是速度越加越快或者越减越慢这个装置就不够了，所以又需要一个gamma对冲来抵消这种加减加速度的效果。最终就可以让你整体上看起来一直做匀速运动。回复
2018-10-29

Xxxxl

delta指的是你option价格相对underlying价格变化的敏感程度 delta-hedge指的是为了对抗underlying价格变化带来的风险用delta个underlying从相反方向对冲掉 gamma指的是delta的变化相对于underlying价格变化的敏感程度 gamma-hedge是为了把delta-hedge中剩余的exposure给对冲掉为什么需要用到gamma-hedge呢？举个例子假如说现在有个market maker short了call option, 然后他通过delta-hedge让整个potfolio变的delta-neutral，但是现在he/she is left short gamma，累积的损失是和underlying价格变化的平方成正比的，that's why we need gamma-hedge, 当然你也可以dynamic hedging 回复
2018-10-29

章华

都是衍生产品对标的物资产的对冲。就是想办法不管股票是涨是跌，你的资产不受影响。 delta 是资产价格变化的直接影响，gamma 是标的资产敏感度的影响。回复
2018-10-29

MOB RULE

delta hedge:小范围市场波动免疫 gama hedge：大范围市场波动免疫，两者一起使用更精确回复

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平值delta为什么不是0.5?
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精华

 2016-6-14   kimmu  103455  31

平值delta为什么不是0.5?

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-15

moren

有道理回复
2017-10-26

aoxuehui

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5. 回复
2017-10-26

赵锐

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧回复
2017-7-22

belsina

好帖子回复
2017-7-18

云追月

有意思啊回复
2017-7-18

123兔子

看看回复
2017-6-23

吴宇

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33 对的哈哈回复
2017-6-23

LLW9BiP4Sg

moren 发表于 2016-6-14 14:37 static/image/common/back.gif 只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。对的回复
2017-6-22

清風曉月

学习下回复

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【期权论坛独家】Heston模型Excel计算器下载
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精华

 2015-10-25   吴宇  101812  32

Heston模型是随机波动率里最受欢迎的模型，现提供模拟标的价格走势的Excel文件，各位期坛大神可以通过改变 ...

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50ETF期权盘中实录
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精华

火

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 2017-6-30   az33  101777  578

本帖主要是实时记录标的、期权每日的盘中情况，留作日后参考。这是截至2017年6月29日收市，50ETF的走势 ...

2017-9-18

az33

muzili 发表于 2017-9-17 21:30 大神，这个帖子还更新吗不更了。回复
2017-9-17

muzili

大神，这个帖子还更新吗回复
2017-9-17

RedBull

学习啊.一直坚持着更新. 回复
2017-9-9

豌豆儿佛

请教楼主，看50etf副图用哪些指标哦回复
2017-9-8

woshengton

还有后续的吗？回复
2017-8-23

az33

本帖最后由 az33 于 2017-8-23 20:03 编辑 8月23日9:25，50ETF集合竞价： 15:00，50ETF平开，全天基本上在均价线之上运行，收2.708，+0.019，留下上影线，远离20、30日均线： 30天HV为14.30，+0.30；iVX收13.11，+0.65，波动率有所回升。今日8月合约到期，期权盘面：上证指数低开，基本上围绕昨收盘价震荡，虽然跌，但收出一个带上下影线的小阳线。沪市量能萎缩约10%：各路资金情况：附8月合约完整的历史数据（.txt和.xls格式）：回复
2017-8-22

az33

本帖最后由 az33 于 2017-8-22 20:14 编辑 8月22日9:25，50ETF集合竞价： 15:00，50ETF以近高点收盘，+0.026，突破20、30日均线： 30天HV为14.00，-0.40；iVX收12.46，-0.64。期权盘面：上证指数高开低走，上午大部分时间绿盘，下午则部分时间红盘。沪市成交金额放大约10%，而成交量则增加不多：各路资金情况：回复
2017-8-21

az33

本帖最后由 az33 于 2017-8-21 21:38 编辑 8月21日9:25，50ETF集合竞价： 11:30，近月期权盘面： 15:00，50ETF收2.663，-0.001，盘中突破20、30日均线，但失败。未来几日能否有效突破20、30日均线，拭目以待。 30天HV为14.40，-1.50；iVX收13.10，-0.36。期权盘面：上证指数高开，全天红盘，以近高点收盘。沪市量能继续萎缩：各路资金情况：回复
2017-8-18

linlixia881205

帖子好长了呀回复
2017-8-18

az33

【周未消息】据证监会网站8月18日消息，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：上海畅联国际物流股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司、广东骏亚电子科技股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司，深交所中小板：珠海赛隆药业股份有限公司、温州意华接插件股份有限公司，深交所创业板：长沙岱勒新材料科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过34亿元。另外，横店影视股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、江苏振江新能源装备股份有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司共5家公司首发8月22日上会；福建阿石创新材料股份有限公司、宁波创源文化发展股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司共3家公司首发8月23日上会。回复

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12月基本结束，做认估20万本金赚了近五十万
精华

火

 2016-12-26   Ringyun  101187  101

12月5号后坚定的做空，买认估，中间经历波折，现在快到期了，也该发发贴请大家指正了。先从2400开始买， ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-2

Ringyun

回复绝艺: static/image/common/back.gif没错的。回复
2017-7-2

Ringyun

回复绝艺: static/image/common/back.gif50ETF 回复
2017-6-28

Ceceliababyzcz

大家都来跟楼主取经了回复
2017-6-28

绝艺

指底仓出现浮盈然后分批加码回复
2017-6-28

绝艺

主要是判定标的日线出现波段机会然后出现浮盈分批开仓吗？回复
2017-6-28

绝艺

楼主指的标的是指50etf还是上证50指数？新手盼回复回复
2017-6-18

Ringyun

回复贾通灵: static/image/common/back.gif有所调整。不过也只是周线上的回调吧？回复
2017-6-18

贾通灵

下跌趋势已经形成，楼主还要继续看多吗？回复
2017-6-18

Ringyun

回复时间的复利: static/image/common/back.gif并没有，虚一点的2350不是月初买的，是后来换的回复

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波动率指数最大最大的规律，看了你就明白波动率变化了
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精华

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 2019-7-11   通荷  101039  19

波动率指数最大最大的规律就是均值回归！！但是股票没有这个规律！期权论坛波动率指数qvix的均值是多少呢？ ...

2024-3-8

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2019-7-30

梦幻世界

所以接下来要上涨波动率指数了？回复
2019-7-23

墨子

破1万了，牛逼回复
2019-7-23

通荷

今天平值期权合约波动率只有11%了，时间价值跌的恐怖。回复
2019-7-23

qiongyou

今天20%了怎么解释？回复
2019-7-22

非我

楼主厉害，赞一个！回复
2019-7-21

wuhuasun

23%算是比较准确的了。多年交易期权来看。回复
2019-7-16

EL222231

通荷发表于 2019-7-15 18:45 不大，波动率指数大于隐含波动率。好的谢谢回复
2019-7-16

rimrockcn

30 才好回复

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隐含波动率计算Excel文件下载
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精华

 2016-7-12   icycolding  100070  24

标准隐含波动率计算公式，很好用

2020-10-22

科xtSeHr

用MATLAB计算不香吗回复
2020-10-21

常开森

谢谢分享！回复
2020-4-24

zxr1046

非常感谢分享回复
2020-4-1

懂你的特别

不是免费的回复
2020-4-1

redgavin

reconcil 发表于 2020-4-1 01:08 菜鸟弱弱问一下，期权报价不是有隐波吗？为啥还要自己算？那个不准吗？软件波动率都不是很准确的。回复
2020-4-1

reconcil

菜鸟弱弱问一下，期权报价不是有隐波吗？为啥还要自己算？那个不准吗？回复
2020-3-31

yzhsamuel

谢谢分享，下载看看回复
2020-3-31

yzhsamuel

谢谢分享，下载看看回复
2019-7-3

fly12709

请问Initial Guess是什么？Time to Maturity (T) 是什么？Div Yield/Foreign rate (q) 是什么？怎么用这个公式计算50ETF隐含波动率？回复
2019-5-16

Holen_Hui

谢谢楼主，不过要怎么付费呢回复

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【超赞！广发证券期权PDF】目前为止50ETF期权交易有用策略总结
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精华

 2016-4-16   吴宇  99896  26

这篇是目前为数不多的好PPT展示，是广发证券期权部的一个培训课件！连续竞价交易期间，合约盘中交易价 ...

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期权卖方策略深度解析（期权卖方策略是目前最赚钱的策略）
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精华

 2017-4-8   admin  99803  34

本介绍包括两个部分：一、期权卖方策略基本方法二、期权卖方策略进阶高级方法介绍很清楚，欢迎各位下 ...

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期权套利策略实时监测matlab代码
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精华

火

 2016-2-24   期权  99177  50

说明：我用matlab对以上套利策略进行监测。我的监测系统设置步骤如下：1、用matlab实时抓取期权的最新价格 ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2017-12-12

Toast

回复 leoandy: static/image/common/back.gif您好，请问您找到这个相关的文件了么？我点进这个链接发现还是没有回复
2017-10-30

leoandy

shakesbin 发表于 2017-10-23 10:36 http://snap.windin.com/dajiangzhang/q?df3ca527-f585-49e4-9da8-0ecb0a6a29ce 谢谢您回复
2017-10-23

shakesbin

leoandy 发表于 2017-10-5 09:04 大哥，请问有没有网址链接？楼主要150金币，真的太黑了！ http://snap.windin.com/dajiangzhang/q?df3ca527-f585-49e4-9da8-0ecb0a6a29ce 回复
2017-10-9

qzuser_p

@ 回复
2017-10-9

HYQH

感谢楼主回复
2017-10-9

北亚

谢谢好东西回复
2017-10-8

moren

好东西回复
2017-10-5

leoandy

shakesbin 发表于 2017-3-5 01:52 好像上交所官网可以找到大哥，请问有没有网址链接？楼主要150金币，真的太黑了！回复
2017-8-28

期权新手

谢谢分享回复

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不同软件获取的gamma为何差距这么大？
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精华

 2016-5-7   luokaibenniu  97657  23

如图，第一个汇点期权的字母数据，第二个是东方财富choice的数据，两者的gamma差距太大，尤其是虚 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-14

moren

delta也差很多现在回复
2018-11-14

moren

正解回复
2018-11-6

你菜吗

期权论坛有gamma吗？可否做一个？回复
2018-11-6

RedBull

是啊。不知看那家的好回复
2017-7-11

chaou

质量贴，mark 回复
2017-7-11

非度―婚庆

路过看看回复
2016-6-28

ask

mark，质量贴回复
2016-6-28

mattcn

回复神术: static/image/common/back.gif这个怎么能算得的负150？回复
2016-5-12

小车

woshengton 发表于 2016-5-7 23:05 公式里有波动率这一项的。计算波动率差别很大的，据我所知。回复

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有期权就是好！
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精华

 2018-7-11   az33  97489  45

有期权就是好！无论50ETF怎样涨跌，总有策略应对。

2024-3-8

通匠

感谢分享~~ 回复
2021-11-30

江湖678

涛声回复
2018-7-31

az33

50ETF收2.595，升0.008。购6月2600收0.557，升0.0032，其理论价0.0603，iv21.91：回复
2018-7-31

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif回复 Ringyun :iv是实际交易出来的。回复
2018-7-31

Ringyun

回复 az33: static/image/common/back.gif波动率的涨跌，和市场行情，用户情绪很有关系的回复
2018-7-19

az33

从QVIX历史日间数据图看：一，今年以来，20是其震荡中心；二，2017年5月的低点与2017年11月的低点连线，估计对其有一定的支撑力，也就是说，大约在15左右吧。回复
2018-7-18

az33

波动率指数继续下行，跌穿18。 50ETF走弱：平沽12月2250，微赚。截至收市持仓：回复
2018-7-18

az33

除非加把火。回复
2018-7-18

az33

温水煮青蛙。回复
2018-7-18

az33

晨曦穆色发表于 2018-7-18 11:04 权利仓都是在亏钱所以在波指下行的情况下就要引起足够的注意。回复

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