为什么不能用bs模型定价利率期权

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 梦里寻房千百处  2017-8-4 10:57  10168  3

为什么不能用bs模型定价利率期权

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optiver 10级大牛 options' trader | 2017-8-4 16:02:03

因为利率变动不是布朗运动

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3^#

optiver 10级大牛 options' trader | 2017-8-4 16:02:12

不满足bs的条件的

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4^#

吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2017-8-4 16:11:41

利率模型可以考虑使用hull-white模型，是个多因子的模型

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