Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega？

吴宇 · 2019-7-22 19:52:12

Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega？

许哲/文知乎/来源活水商学院/整理
提问
Long Gamma Trade通过买入ATM Call/Put同时用Underling对冲掉Delta可以确保日内无论Underling如何变动均可获得正收益，但实践时发现Vega的risk还是很大，有没有对冲掉Vega的方法呢？
解读一我想这个问题想要问的是如何对冲好风险来Long Gamma，关于这个问题是个大学问，不仅仅是vega ...查看全文

期权世界发表于 2018-7-15 01:40

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