广发期权：假期间外盘下跌今日低开把握机会

　　来源：广发期权淘金通
　　原标题： 2020年5月6日期权投资资讯——假期间外盘下跌，今日低开把握机会
　　一、统计数据

　　二、期权市场点评
　　说明：本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪，而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空，不可直接用于期权交易做多或做空，但可据此构建更有利的仓位。

　　三、今日期权策略思考
　　1）长线期权策略
策略名称备兑
标的510050.SH510300.SH159919.SZ
建仓时间18年10月22日19年12月31日19年12月31日
建仓观点目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段，对于标的长远后市谨慎乐观。长线看好标的，备兑平滑持仓盈亏
今日点评持有持有持有
风险揭示备兑策略整体偏多，在下跌行情中，策略将亏损。策略无保证金风险，但若面临大幅上涨行情，需要及时对于卖出的认购合约移仓，否则有交割标的风险。
策略说明本策略收益不在朝夕，而在长期持有，主要收益来源在于标的上涨，而卖出的认购作为持有标的租金补偿，亦可贡献收益。
　　2）日间期权策略
策略名称5月日间策略
标的510050.SH510300.SH159919.SZ
建仓时间2020年4月29日-30日
建仓观点为应对五一长假的潜在大幅波动风险，结合对标的将向上突破的观点，利用目前的5月微笑结构，建议建立卖出比率认购价差持有过节。卖出比率指卖平（偏实）+买虚，1：N。
今日点评节前周五，市场追涨+隐波回升，持仓盈利显著增加。假期期间，外盘下挫，今日低开或有，持仓delta敞口将由被动降低，今日建议增卖轻虚认沽增加delta敞口，得到卖出比率认购+卖出认沽的混合持仓，方向敞口偏多。如若今日低开高走，建议逢高增卖轻虚认购，整体中性持仓过夜。
风险揭示静态的卖出比率认购价差，在标的小涨的环境中承受潜在最大亏损，最大亏损发生在标的上涨接近买入腿行权价之时。组合整体vega和theta敞口低，大跌下盈亏不大，大涨收益可观，适合当下盘面。

　　四、聊天板块
　　节前，市场小幅放量上行。期权盘面上，隐波涨幅显著，5月微笑逆时针转动，市场看涨情绪显著升温，卖出比率认购收获颇丰。
　　回顾假期，Trump再掀波澜，A50期货先大跌后反弹，目前整体距离节前收盘下跌-3.1%，今日低开应该没得跑。交易上，节前资讯的日间策略留了中性略多的卖出比率认购过节，今日低开后，持仓敞口将被动变成中性或中性略空，整体将会有浮盈回吐的体验，但无大碍。今日低开建议增卖虚沽调节持仓，眼下看，今年应该不会重演去年五一节后连续下行的剧本，但若今日市场低开高走持续上行，反倒是多分谨慎，考虑逢高增卖虚购哈~
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