期权策略0507

2018年5月7日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.634元，下跌0.75%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额151.299亿元，权利金成交金额3.548亿元；合约总成交560998张,较上一交易日减少23.06%，总持仓1519462张，较上一交易日增加4.06%。认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比0.75)。二、市场观点前一日认为，指数低开振荡至三角形下轨后开始反弹至上轨压力附近，中美谈判后预计将作出方向性选择，个人倾向于下的概率要大，但如放量突破可以跟进做多。当前看，指数面临方向性选择，隔夜美股大幅反弹，但同样面临着三角整理上轨压力，不排除小高开后振荡回落，当然，如是放量上涨可跟进，如有突破，创业板或许将表现稍好。三、策略应用分析1、看多方向。指数阳包阴，买入5月2600-2650购。2、看空方向。指数收阴线或冲高回落时，买入5月2700-2750沽，以止指数站上2780点止损。3、看平方向。卖出5月2750购+5月2550沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓5月2700沽，仓位40%，总收益1126%。今日操作计：50指数站稳2670点尾盘止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、5月2650沽、备兑仓5月2700购各15张，仓位92%，总收益46.43%。今日操作计划：50指数站稳2680点保护认沽和备兑仓止损。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益16.55%。今日操作计划：休息。
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