期权策略0509

2018年5月9日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.714元，上涨1.50%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额279.821亿元，权利金成交金额5.826亿元；合约总成交1028880张,较上一交易日增加38.50%，总持仓1498537张，较上一交易日减少1.66%。认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比0.70)。二、市场观点前一日认为，上证突破三角整理区，虽面临近期箱体振荡上沿，但势头还不错，中小指数短期弱势格局得以缓解，可以谨慎看多。上证50领涨各指数，但受年线及近期箱顶压制，不过上证及沪深300突破近期箱顶，50权重轮涨势头还不错，但上证冲高3200整数关口前预计有振荡，也需要稍加注意，同时还要关注指数是否会分化，整体可以谨慎看好。三、策略应用分析1、看多方向。逢小回调，买入5月2600-2650购+卖出5月2700-2650沽。2、看空方向。指数收阴线或冲高回落时，卖出5月2850-2800购，以突破行权价止损。3、看平方向。卖出5月2800购+5月2650沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益983%。今日操作计：0.125元左右买入5月2600购30张，日内超20%止盈。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益48.77%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽25张，风险度57%，总收益19.27%。今日操作计划：跌破行权价考虑止损。
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