来源：海通量化团队
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1 1.1 华夏上证 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权 华夏上证50ETF期权本周总成交量为8,731,616张，其中，认购期权成交4,782,001张，认沽期权成交3,949,615张。截至2020年4月17日，期权总持仓量为2,830,907张，其中，认购期权总持仓量为1,514,067张，认沽期权总持仓量为1,316,840张。 华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率大幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.91回落至本周五的0.73。PUT-CALL比率在周内的大幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的缓和。根据收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势较为乐观。 华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅回落，从前周的21.9变化至本周五的20.0。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 1.2 华泰柏瑞沪深300ETF期权 华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为7,202,124张，其中，认购期权成交3,838,220张，认沽期权成交3,363,904张。截至2020年4月17日，期权总持仓量为1,931,461张，其中，认购期权总持仓量为987,558张，认沽期权总持仓量为943,903张。 华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内大幅回落。PUT-CALL比率从前周的1.01回落至本周五的0.81。PUT-CALL比率在周内的大幅回落体现出了期权投资者依谨慎情绪的缓和。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。 华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的23.4变化至周五的21.5。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 1.3 嘉实沪深300ETF期权 嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,104,184张，其中，认购期权成交584,110张，认沽期权成交520,074张。截至2020年4月17日，期权总持仓量为406,742张，其中，认购期权总持仓量为207,114张，认沽期权总持仓量为199,628张。 嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内大幅回落。PUT-CALL比率从前周的1.01回落至本周五的0.77。PUT-CALL比率在周内的大幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的缓和。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为乐观。 嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的23.4回落至周五的21.8。波动率指数的小幅回落体现出投资者波动率预期的回落。 2 指数期权 2.1 沪深300指数期权 沪深300指数期权本周总成交量为208,909张，其中，认购期权成交114,914张，认沽期权成交93,995张。截至2020年4月17日，期权总持仓量为58,763张，其中，认购期权总持仓量为29,932张，认沽期权总持仓量为28,831张。 沪深300指数期权PUT-CALL比率在周内小幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.85变化至本周五的0.79。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的缓和。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于沪深300指数短期走势较为乐观。 沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落。波动率指数从前周的25.1回落至周五的22.0。波动率指数的小幅回落体现出了投资者波动率预期的回落。 3 商品期货期权 3.1 大商所商品期货期权 豆粕期货期权本周总成交量为398,703张，期权总持仓量为394,835张。玉米期货期权本周总成交量为166,683张，期权总持仓量为205,451张。铁矿石期货期权本周总成交量为300,270张，期权总持仓量为121,604张。 3.2 郑商所商品期货期权 郑棉期货期权本周总成交量为61,681张，期权总持仓量为75,655张。白糖期货期权本周总成交量为83,922张，期权总持仓量为102,227张。PTA期货期权本周总成交量为108,491张，期权总持仓量为135,285张。甲醇期货期权本周总成交量为100,937张，期权总持仓量为74,063张。菜粕期货期权本周总成交量为51,831张，期权总持仓量为36,956张。 3.3 上期所商品期货期权 沪铜期货期权本周总成交量为61,387张，期权总持仓量为40,999张。橡胶期货期权本周总成交量为23,854张，期权总持仓量为40,683张。沪金期货期权本周总成交量为36,789张，期权总持仓量为26,210张。 风险提示：市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。 联系人：袁林青 021-23212230
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