50ETF期权实战解析5.15-5.19

1、中期趋势
本周50ETF底部震荡后连续大幅上行，趋势延续偏多，但年线压力较大，一直未有效突破，也未明显转弱下行。预计沿5日均线缓慢震荡上行。隐含波动率明显下跌，实际波动下降，预计隐含波动率仍有下跌空间。
2、市场意图
本周持续走强，连续上行反复冲击年线，板块动力特别是白酒大幅走强，有明显中期底部构筑完成迹象，但中期仍为中期震荡，反弹持续性不强。权利仓受隐含波动率下降影响较大，建议买入偏实值合约，且波段操作，认购大涨后撤退，认沽大幅反弹后小仓位尝试。
从均线来看，5日均逐步上行，有效支撑行情向上，预计沿此缓慢上行概率最大，上方60日均线逐步向上，如反复震荡上行有望收复，但也可能达到阶段顶点。

3、操作策略
义务仓继续卖出6月2900购，组合策略卖出6月2750跨式，权利仓持暂时观望。
4、上期持仓
义务仓：卖出50ETF购6月2900合约（开仓价288元，现价277元），每组盈利11元。
组合策略：卖出50ETF购5月2650合约（开仓价680元，现价877元），卖出50ETF沽5月2650合约（开仓价780元，现价171元），每组盈利412元。
权利仓：暂无。
5、本期持仓
义务仓：卖出50ETF购6月2900合约（开仓价288元，现价277元）。
组合策略：卖出50ETF购6月2750合约（开仓价740元，现价740元），卖出50ETF沽6月2750合约（开仓价905元，现价905元）。
权利仓：暂无。

免责声明
本报告仅反映作者的观点、见解及分析方法，仅供日常交流使用，不直接构成投资建议。投资者依据本报告作出的投资决策造成的盈利或损失，本报告均不承担任何责任。

50ETF期权实战解析5.15-5.19

浏览过的版块