【期权每日资讯】2018-5-14

今日点睛
50权重股普涨，50ETF小幅上扬，波动率维持稳定。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2753.54点，上涨28.82点，涨幅为1.06%，成交365.10亿元。

50指数权重前十的成分股中，9支股票上涨，其中，权重最大的中国平安上涨1.58%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）早盘快速上涨，随后全天震荡盘整，收盘报于2.745元，上涨0.029元，涨幅为1.07%，日内振幅为1.07%，成交额为15.57亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约涨跌互现，其中，成交量最大的购5月2700合约上涨23.63%，持仓量最大的购5月2750合约上涨22.92%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量和持仓量最大的沽5月2700合约下跌41.45%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

期权总成交91.47万张，其中认购成交51.11万张，认沽成交40.35万张; 总持仓163.11万张，其中认购持仓96.90万张，认沽持仓66.21万张; P/C成交比0.79，P/C持仓比0.68。

成交量和持仓量

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

各到期月份成交量和持仓量统计

日期：2018.5.14，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率微幅下降， 5日和20日波动率最新值分别为11.81%和18.77%；平值合约加权平均隐含波动率为21.90%，较上一交易日持平。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.14，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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