中信建投期货股指期权早报2020-04-14

行情综述与操作建议

周一，沪深300股指期权成交量较前一交易日大幅下行，持仓量小幅下行。全市场成交量为36258手，较前一交易日减少14444手，其中看涨期权成交量较前一交易日减少8081手，看跌期权成交量较前一交易日减少6363手，成交PCR为0.869，较前日上行0.024。持仓量为87554手，较前一交易日减少472手，其中看涨期权减少791手，看跌期权增加319手，持仓PCR为0.767，较前日上行0.018，持仓PCR小幅上行。
周一，上证指数下行0.49%，深成指下行0.73%，沪深300指数下行0.42%，A股昨日呈现窄幅震荡。美股方面，道指及标普500指数昨日小幅下行，纳指则是微幅上行，CBOE的vix指数已下行至41.17。亚洲地区，A50股指期货4月合约微幅上行，5月合约微幅下行，日经225指数早盘微幅上行。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率已经开始往下走，沪深300股指期权平值附近隐含波动率整体继续下行，隐含波动率下行趋势可能持续，短期可在5月合约上尝试Short gamma交易。

【重要声明】
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中信建投期货股指期权早报2020-04-14

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