期权投资日记2020.4.10

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【期权净资产净值图】

提示说明：
★此图为作者本人创立的模拟账号净值曲线，用自己的期权投资策略交易，以2020年4月7日期权净资产4862659.66元为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★模拟账号基本情况：期权净资产：5023286.26元
★今日变化：盈利 20117.9元  最新净值：1.0330
★今日变化原因为：1.时间价值衰减
2. 盘中在50ETF突破2.75的时候调仓宽跨下午的回调导致收益减少

【整体说明】
上证50ETF今天开盘后早上一度冲高，最高价2.773元，冲高后回落，收盘价格2.738元，跌0.04%，在此维持横盘震荡格局，今天冲高回落已表明上攻动能不足的情况，上证50ETF在此前两周的持续震荡整理后突破缺口还在，注意短期回调回补缺口的情况，谨慎看多，多空仓位保持平衡，待明确方向时调整。

【持仓策略】（今日策略按昨日行情应对调整）
1. 宽跨策略期权策略早盘在50突破2.75时调整为卖出4月2.650——2850的宽跨策略，但50ETF冲高回落，为对冲2650合约风险，调整为卖出4月2650——2800的宽跨策略。
持有的5月宽跨策略卖出2550——2900的作为底层安全垫，卖出4月2650——2800合约增强收益（未调整）

2.备兑策略（未调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出4月2800认购合约。（未调整）
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出4月2750认购合约。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。（未调整）

3.对角线备兑策略（未调整）
买方对角线备兑，买入6月2350认购合约，维持昨日的卖出4月2750认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。（未调整）
卖方对角线备兑，卖出远月9月认沽3100，维持昨日的卖出4月2750认购合约，随时保持50价格平值移仓近月合约。（未调整）

【行情应对】
持续观察上证50变化，若下周一50ETF站稳2.75元，将现持有的宽跨策略2650——2800调整至2650——2850；备兑策略激进型和对角线备兑策略：比较2800合约大于2750合约时间价值高低，选择调整至高时间价值合约。

若下周一50ETF回调破2.7，将现持有的宽跨策略2650——2800调整调整至2600——2800；备兑策略稳健型调整至2750认购合约。备兑策略激进型和对角线备兑策略调至2700认购合约。

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期权投资日记2020.4.10

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