【每日早评】50ETF期权盘前展望20200407

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
510050
2.694
-0.44%
8.92亿
510300
3.697
-0.70%
12.0亿
159919
3.760
-0.74%
3.47亿
节前最后一个交易日，两市呈弱势震荡格局。盘面上，沪指报2750.30点，涨0.11%，深成指报9962.30点，涨0.58%，创指报1871.92点，涨0.61%，两市成交量萎缩，成交量不足8000亿大关，板块上，医药、农业表现强势，石油、通信板块有所回调，资金观望情绪较浓，赚钱效应较差。总体看，目前疫情拐点趋势依然不明朗，A股近期箱体缩量，反映出市场仍然比较谨慎，鉴于央行对中小银行定向降准，并下调超储率，后续政策空间仍然较大，经济下行风险可控，指数大幅下行风险较小，预计短期A股或继续维持弱势震荡格局；期权操作上，短期可持谨慎看好策略。

510050 60分钟K线图

510300 60分钟K线图

【期权交易】
上周五上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交1371068张，较上一日减少13.69%，总持仓2682834张，较上一交易日增加2.05%，上证50ETF期权总成交面额371.139亿元，期现成交比为0.25，认沽认购比为0.95。
上证沪深300ETF期权合约总成交1284360张，总持仓1864071张，上证沪深300ETF期权总成交面额475.167亿元，期现成交比为0.31，认沽认购比为0.95，多空力量总体相当。
波动率方面，上周五50ETF、300ETF波指向上跳空后震荡上行，日终50ETF加权波指收于28.56%，300ETF加权波指收于31.57%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，小仓位参与；卖方可继续持有卖出认沽策略，控制保证金风险；策略选择上，波动率有所回落，标的连续下探后风险有所释放，可考虑构建牛市价差策略，总体期权风险控制为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20200407

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