【小马白话期权】期权散户的期权十二时辰

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小马白话期权   2020-3-31 17:47   6656   0

  无边落木萧萧下,顺势而为步步杀。
  白话期权娓娓道,洛阳纸贵快快抄。
  
  笔者作为一名期权散户,虽然偶尔有时间看盘,但不会像期权大户或机构那样有多个显示屏幕或者有分析员、交易员等各种人员配合,笔者仅使用一台电脑或者一部手机看盘,所以好多市场因素看不到。但“小米加步枪”也有其存在的意义:事先对行情做好预判和应对方案;盘中做好“提醒”,实施准备好的应对方案;盘后对当日的行情进行复盘,并对后面的行情进行推演,还是能发挥“船小好调头”的优势的。
  作为散户,期权的十二时辰是如何的呢?
  子时·夜半
23:00-01:00


       原来, 豆粕期权收盘,糖期权还有半小时,铜期权1:00收盘。可看可不看。
现在,美股。
丑时·鸡鸣
01:00-03:00
  美股开市时间,一般不看。。。
  寅时·平旦
03:00-05:00

  美股收盘时间。
  某期权玩家习惯每天五点起床写公众号。
  卯时·日出
05:00-07:00
      盘前归纳信息
  早晨在上班途中,看一眼昨夜的欧美股市、新加坡富时A50的走势和收盘情况,欧美股市的大涨或大跌可能对50ETF开盘和盘后半小时有一些影响,对预测A股的高开或低开也是有参考作用的。
  可浏览东方财富网、腾讯财经、同花顺等财经类App发布的新闻,有些新闻对重大的利好/利空行情有警示作用,还可以了解当前财经媒体的情绪和主流看法。
  辰时·食时
07:00-09:00

  根据上述信息对前一天晚上的策略和应对做补充,或者修正之前预判的行情和应对措施,比如之前可能当日无操作,但由于实质性利好/利空消息的出现,得做一些对冲或反手操作。
  巳时·隅中
09:00-11:00
  盘中观察与执行
  (1)盘面观察
  从交易日的商品期权9点开门,9:15的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权集合竞价开始盯盘,笔者盯盘的自选股如图3-1所示。在集合竞价时,如果在9:20中国平安等成分股高开或低开超过0.5%,那么当天的行情就能够完美把握,而如果各成分股涨跌不一致,那么50ETF涨跌幅度就不会太大。
  图3-1  日常看盘的自选股
  50ETF的前10个主要成分股和银行、保险、券商、消费等板块是必须要看的,成分股和主要板块的起伏波动是影响50ETF的主要因素。把IH当月合约和50ETF的分时图叠加(如图3-2所示),由于股指期货上下挂单的数量较小,更加灵敏,经常在拐点或者快速拉升/跳水时会领先于50ETF,所以可以作为短期下单的参考因素。
  图3-2  50ETF与IH当月合约的叠加
  当主要成分股和各板块出现齐涨或齐跌行情时,这天的行情往往会起伏比较大,比如上涨/下跌2%以上,50ETF的涨跌幅度也会比较大,如果行情在持续到10∶00或10∶30还没有冲高回落或探底回升,那么大概率单边行情就会持续,该追单的可以追了。
  将主要的平值附近的两三档认购/认沽期权并列在一起观察,有以下好处:一是期权价格比50ETF多一位,50ETF中的0.001元即一个单位,期权上有10个单位可以变动,标的波动1厘钱,期权波动可能不止10元/张,这也能反映市场的情绪。二是将认购与认沽并列观察,可以同时观察到一对平值期权或对角的虚值期权的价格变动、涨跌幅是否对称,如图3-3所示为2018年8月期权T型报价,从图中可以看出,前一日的平值期权2550认购涨幅接近30%,认沽跌幅为20%左右,但虚2档50ETF购8月2650涨幅为63%,虚2档50ETF沽8月2450跌幅只有19%,认购期权的涨幅普遍大于认沽期权,能反映出市场的做多情绪。
  图3-3  2018年8月期权T型报价
  如图3-4所示为2018年7月17日的T型报价,从图中可以看出,当天标的下跌,虚值认沽期权也在下跌,平值和实值认沽期权的涨幅远远小于认购期权的跌幅,如图3-5所示可以确定波动率在下降,低至18%。
  图3-4  2018年7月合约T型报价
  图3-5  期权论坛波动率指数走势
  午时·日中
11:00-13:00
  中午午休。。。。
  未时·日昳
13:00-15:00
  (2)经常翻看各个时间周期的50ETF技术指标,比如金叉、死叉、背离等,从短周期到中周期,再从中周期到短周期。经常查看主力期权合约的持仓量、成交量、仓差、主动性买卖单、净仓量等情况。
  申时·晡时
15:00-17:00
  盘后总结与回顾
  收盘后首先对当天的行情进行分析,比如,分析标的和主要成分股的走势,为什么会有这样的走势,以及领涨(跌)的主要成分股和板块有哪些等。
  然后分析当天盘面,记录下自己对这种行情是怎么应对的,在期权上做了哪些操作,或者结合当前的行情做策略解读,并把这种应对策略纳入知识库,今后再遇到类似的行情就不会慌张了。
  酉时·日入
17:00-19:00
  以对当天的行情进行复盘,并对自己当天应用的策略和操作方法进行总结。以及晚饭。
  戌时·黄昏
19:00-21:00
  其他活动。
  亥时·人定
21:00-23:00
  商品期权和美股市场。
  睡觉。

  对于散户期权投资者来说,把期权当作生活中的一部分即可,因为生活中还有其他更有意思的事情,要兼顾事业和家庭。不管是炒股还是做期权,本金不多的年轻人都不必专职去做,因为专职做只会增加交易频率,效果如何却不得而知。

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