股票期权报告

2020 年 3 月 26 日，上证 50 指数涨跌-0.40%，收于 2689.2803。沪深 300 指数涨
跌-0.66%，收于 3698.0472。50ETF 涨跌-0.37%，收于 2.6770。沪市 300ETF 涨跌-
0.62%，收于 3.6830。深市 300ETF 涨跌-0.45%，收于 3.7460。
国家领导人在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时强调，国际社
会应该加紧行动起来，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，遏制疫情蔓延势头。
疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世
界经济陷入衰退。要实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，共同维护
全球产业链供应链稳定。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，
周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面整体延续宽松，Shibor 多数下
行。隔夜品种下行 0.2bp 报 0.8450%，7 天期下行 2.5bp 报 1.72%。央行宽松政策利好
股市走稳。
从波动率方面看，沪深 300 隐含波动率上涨至 33.2%。波动率较高，短期方向上
可以买入牛市价差策略，波动率方面可卖出宽跨式策略做空波动率。

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