一道关于看涨期权的计算题

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yancy321   2018-4-26 11:08   3870   1
投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易:期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股。
问题:
(1)在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏(不考虑交易费用及...投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易:期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股。
问题:
(1)在未来的6个月,投资者A可能有几种选择,并分别计算出其盈亏(不考虑交易费用及期权价格的变动)
(2)若投资者甲与某券商分别为看跌期权的买方和卖方,协议价、股票交易数量及期权费均不变,在未来的6个月,投资者A又可能有几种选择,并分别计算出其盈亏(不考虑交易费用及期权价格的变动)展开
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(1)两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000
什么也不做损失为:3×10000=30000

(2)两种选择,行使期权、什么也不做
行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000
什么也不做损失为:3×10000=30000
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