50ETF期权日报(20200121):医药板块掀涨停潮,平值认沽期权大涨

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父亲   2020-1-21 21:34   5589   0
  来源:华宝财富魔方
分析师:奕丽萍 执业证书编号:S0890515090001
分析师:程靖斐  执业证书编号:S0890517060001
1. 成交量和PCR指标
1月21日成交2798473张vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约,其中认购期权成交1411779张,认沽期权成交1386694张,明天到期的行权价为3.0的认沽期权涨幅高达800%(考虑到还有1天到期,该合约价格极可能会面临大幅波动,盲目跟进风险巨大),PUT-CALL比率(PCR指标)为98.22%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
从下图可以看到理论杠杆最高近1700,实际杠杆最高近500。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。


3. 上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前升水0.3%左右。

4. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月21日出现了年化收益达195.96%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳10个套利单元。


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