期权大扩容，套利玩法抢先知！

今天（12月23日），A股市场迎来重大变革——上交所、深交所的沪深300ETF期权，中金所的沪深300股指期权一起上市了！这不仅是国内金融市场首迎股指期权，也是自2015年2月9日上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权在上海证券交易所上市交易以来的ETF期权首迎扩容！ 开个玩笑：
股票时代，只有股市下跌才亏钱；

股指期货时代，股市涨跌都可能亏钱；

期权时代，不涨不跌也会亏钱。

ETF期权家族再赢新丁，ETF投资者将有更多的交易选择，套利，也有了更多玩法！今天，本舵主就以第一只期权产品——上证50ETF期权为例，为大家集中探讨巧用ETF套利的方法。 期权与现货：50ETF期权与50ETF
假设在t=T时刻，本舵主有两个投资组合A与B，为了简化操作，我们假设看涨期权和看跌期权具有相同的到期日T和相同的执行价K。首先，我们定义不同参数的代表意义。

假设某个交易日，组合A的价格与组合B的价格并不相等，那么，套利机会就出现了。
【举个例子】 假设某个交易日，50ETF的价格S=2.6元，此时市场无风险利率r=2.85%，而3个月后到期的一份ETF看涨期权价格C=0.2元，3个月后到期的一份ETF看跌期权的价格P=0.1元，两份ETF期权的行权价格均为2.5元。那么：
此时，A>盘它

（市场有风险投资需谨慎）

期权大扩容，套利玩法抢先知！

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