【白糖期权日报】20200109

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糖仁汇   2020-1-11 15:02   1496   0
白糖期权
要点
波动率观点:目前波动率低。
平值认购隐含波动率为10.50%,平值认沽隐含波动率为14.57%,20天历史波动率为10.95%。
策略推荐:债务价差,买入SR005-C-5700,卖出SR005-C-5800。


1月7日建仓,当期权到期日时,一手组合期权预计最大收益:605,最大亏损:-395,收益平衡点为5739。

图1:白糖期权日成交量和持仓量的统计




数据来源:Wind 资讯,华信期货



图2:白糖期权日主力合约持仓量情况


图3:白糖期权日主力合约成交量情况



数据来源:Wind 资讯,华信期货



图4:白糖期权日交易成交量和持仓量的PCR


数据来源:Wind 资讯,华信期货



图5:白糖期权日PIV、CIV和30天历史波动率


数据来源:Wind 资讯,华信期货



图6:白糖期权IV结构


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图7:白糖期权波动率锥


数据来源:Wind 资讯,华信期货








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