如果股指期货波动率可预测的话，能否构建量化投资策略？大概是什么样的思路呢？（不要求策略有很好的表现） ...

量化小白求问，课程作业需求，非常感谢！

热心回应 · 2020-1-7 21:56:26

买Call 和Put 都是在做多波动率。所以给定一个模型可以预测波动率的话，大致可以这样：
If impliedVol < predictVol: 买期权
else: 卖期权
其中：impliedVol 为市场价的隐含波动率
predictVol为你模型算出来的波动率

热心回应 · 2020-1-7 21:56:27

可以用期权构建delta 中性，做多或者做空波动率的straddle或者strangle 期权组合。这一类策略是目前多数做期权交易的主策略。

热心回应 · 2020-1-7 21:56:28

可以的，你在对应的期权IV上赚的钱能让你这辈子不愁吃喝
这种问题就和你知道下周股价是多少现在应该怎么构建策略是一样的

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