2020年01月06日期权交易日志

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 期权主义  2020-1-6 17:58  3178  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产当日低开冲高后急速回落，收于3.05，当日跌幅-0.59%。

二、当日交易

当日无操作，持仓自动对冲Delta至0附近。

近月合约的隐含波动率相比于远月对市场反应更加敏感。

当日虽然标的资产的波动对收益影响不大，但因为盘中振幅较大，持仓隐含波动率有所增长，当日Vega亏损较多。

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