2020年仍继续坚持买购

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gypeng123   2020-1-1 22:25   8108   59
约1分17秒
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2019年尽管收益跑输大盘,回过头审视一下自己是否错过了牛市,得说2018年末对2019年大势的判断是错误的,那么有11个点收益总是好的。年末将部份买购换成保险策略,目的是尽量降低时间价值的损失,对我来说这样做的好处是:1,按个股跟合约一对一当量,一年减少150*12/30000=6%的时间损失;2,出现大幅下跌时,比裸买购操作性好;3,赎回换成股票有打新的收益,当然也不确定。这样做相对买购的不利的是:1,上涨时上移合约加杠杆的灵活性变差;2,出现波指短期涨高资金不易很快转入期权做卖的操作。3,同2差不多可能失掉出现的货基折价套或逆回购高利率。总有利弊得失,过去一般是五六年来一轮牛市,希望这次能不一样,2019年底按D仓位95%。
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天天做梦想巨阳

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第一天期权没操作,股票帐户+期指与期权相抵收益0.97%,按D仓位自然增加到113%,当月沽可能大概也许要归零了。
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今年CALL有机会.平时PUT还是少点仓吧
我买PUT还有个原因是买入转债,给大家分享转债指数,涨的不比50差,如果把18年和19年合起来算,转债远超所有A股指数,当然对我来说看中的的是小盘股的那份看涨期权。
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加油!
周五亏损0.35%,按D仓位105%,本周收益2.07%,本周跨年,2020年两天收益0.62%,好开端。[图

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全转成2月合约了,沽是一定要保留的,股票期货合起超过100%,没点沽保护心不踏实。
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本帖最后由 gypeng123 于 2020-1-7 19:57 编辑

今天亏损0.27%,按D仓位104%,大盘走出过车,实在不敢过份看好牛市,沽单说啥不能平。
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今天收益0.54%,按D仓位100%,仓位下降的原因是感觉转债按60%的折价算其实还是偏高,转成还是按50%也就是大体D值按0.5计算比较合适,大盘股走势偏弱,小股票涨的好。
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今天巨亏0.97%,按D仓位93%,期权帐户盈利反而是最不希望的。
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本帖最后由 gypeng123 于 2020-1-9 20:17 编辑

今天收益1.30%,按D仓位92%(不知是不是昨天算错期权帐户的D值,怎么会没变化,其实转债的D值也应该涨点儿,不管了收益对就行)。
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本帖最后由 gypeng123 于 2020-1-10 17:30 编辑

今天亏损0.4%,按D仓位102%,增仓的原因是我把50的认沽换成300的认沽了。本周收益0.18%
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今天收益0.51%,按D仓位105%,收益跑输大盘一半,原因一是重仓的几只转债没涨,二是沽跌的过多。
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今天收益0.16%,按D仓位102%,转债小幅上涨弥补了300期指的亏损,期权这边没盈利,再投入期权3万,准备买购4400。
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今天亏损0.9%,按D仓位88%,期权买跨买早了,降波受损加上重仓的几只可转债跌幅较大。
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今天亏损1.07%,按D仓位86%,亏损原因不是来自下跌,分析主要是降波加上重仓转债大跌,不爽啊,尾市又加了10对买跨。这周看样子要严重跑输大盘。
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今天收益0.73%,按D仓位105%,小幅加仓。
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wanweijk  1级新秀 | 2020-1-20 17:19:48
请问这个时间价值的损失是怎么计算的呢?
wanweijk 发表于 2020-1-20 17:19
请问这个时间价值的损失是怎么计算的呢?

期权价格减去内在价值就是时间价值,虚值只有时间价值。
按比例一路双平,剩下的沽不敢平,得对期指300保护,总帐肯定还是亏损较大的,年前暴跌郁闷啊!
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今天亏损0.47%,按D仓位72%,下午股票卖出些转债对冲平了几张沽,亏损没有预想的大主要原因一是升波,二是转债指数只下跌0.2%,收盘前卖了10张虚购。
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今日下跌期指保证金不足,好怕一路不回头,下手平了两手期指,同时对冲平沽,但这样做后果就是涨起来,仓位大幅降低,股票帐户的转债持仓即使按0.6的D值算总仓位也降到50%了,波指倒是下来,纠结下午要不要加回一手期指。
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今天亏损0.13%,按D仓位56%,早盘没有完全对冲平仓,还是减仓了。
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本帖最后由 gypeng123 于 2020-2-3 07:07 编辑

今天亏损0.39%,按D仓位自动大减到28%,很累的一天,最后的一手期指也平仓同时当量对冲平沽,股票帐户仍是近90%的转债还是按60%计算仓位。本周亏损0.26%,保单起作用了。本月亏损1.11%
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