【期权每日资讯】2019-12-31

今日点睛
指数先抑后扬，300ETF表现强势，波动率持续上升。

01
现货行情分析

上证50指数（代码：000016）收于3063.22点，上涨0.47点，涨幅为0.02%，成交532.67亿元。

50指数权重前10的股票互有涨跌，其中，权重最大的中国平安下跌0.50%。

50指数前10成分股

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

沪深300指数（代码：000300）收于4096.58点，上涨14.95点，涨幅为0.37%，成交1731.19亿元。
300指数权重前10的股票互有涨跌，深市股票表现强于沪市。

300指数前10成分股

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

上证50ETF（代码：510050）收盘报于3.058元，上涨0.007元，涨幅为0.23%，日内振幅为0.72%，成交额为13.24亿元。

50ETF日线走势

沪市300ETF（代码：510300）收盘报于4.096元，上涨0.021元，涨幅为0.52%，日内振幅为0.91%，成交额为14.38亿元。
沪市300ETF日线走势

深市300ETF（代码：159919）收盘报于4.158元，上涨0.019元，涨幅为0.46%，日内振幅为0.80%，成交额为6.94亿元。
深市300ETF日线走势

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

02
期权行情分析

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权认购合约多数上涨，成交量和持仓量最大的购1月3100合约上涨3.86%；认沽合约悉数下跌，成交量和持仓量最大的沽1月3000合约下跌15.05%。

50ETF成交量前五期权合约

50ETF持仓量前五期权合约

沪市300ETF期权认购合约悉数上涨，成交量和持仓量最大的购1月4100合约上涨11.36%，持仓量最大的购1月4200合约上涨22.92%；认沽合约多数下跌，成交量最大的沽1月4100合约下跌11.39%，持仓量最大的沽1月4000合约下跌12.11%。

沪市300ETF成交量前五期权合约

沪市300ETF持仓量前五期权合约

深市300ETF期权认购合约悉数上涨，成交量最大的购1月4200合约上涨12.68%，持仓量最大的购1月4100合约上涨13.25%；认沽合约中，6月合约多数上涨，其余月份合约多数下跌，成交量和持仓量最大的沽1月4100合约下跌13.81%。
深市300ETF成交量前五期权合约

深市300ETF持仓量前五期权合约

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

50ETF期权总成交206.85万张，其中认购成交120.16万张，认沽成交86.69万张;总持仓389.64万张，其中认购持仓204.26万张，认沽持仓185.38万张;P/C成交比0.72，P/C持仓比0.91。

沪市300ETF期权总成交87.48万张，其中认购成交55.33万张，认沽成交32.15万张; 总持仓81.72万张，其中认购持仓43.06万张，认沽持仓38.67万张;P/C成交比0.58，P/C持仓比0.90。

深市300ETF期权总成交30.15万张，其中认购成交14.23万张，认沽成交15.92万张;总持仓26.73万张，其中认购持仓13.70万张，认沽持仓13.04万张;P/C成交比1.12，P/C持仓比0.95。

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

03
波动率分析

50ETF20日历史波动率为10.99%，平值合约加权平均隐含波动率为14.51%；
沪市300ETF20日历史波动率为11.91%，平值合约加权平均隐含波动率为15.23%；
深市300ETF20日历史波动率为11.18%；平值合约加权平均隐含波动率为14.56%。

各标的历史波动率

50ETF期权平值合约加权平均隐含波动率

日期：2019.12.31，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售创新团队
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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