中信建投期货股指期权早报2019-12-31

行情综述与操作建议

周一，沪深300股指期权成交量与持仓量均出现明显增加，市场交投活跃。全市场成交量为23869手，较前一交易日增加2863手，其中看涨期权成交量较前一交易日日增加1918手，看跌期权成交量较前一交易日增加945手，成交PCR为0.632，较前日下行0.021。持仓量为23958手，较前日增长3096手，其中看涨期权增加1721手，看跌期权增加1375手，持仓PCR为0.864，较前日下行0.01。从成交结构上来看，主要成交量由平值合约贡献，成交增量主要集中在近月看涨合约，同时受标的价格上涨影响，看涨期权深度虚值合约成交量较大，价格波动也较大。
周一，上证指数上涨1.16%，深成指上涨1.29%，沪深300指数上涨1.48%，股市仍处于区间震荡阶段，沪深300指数历史波动率出现一定抬升，但整体仍处于较低位置，隐含波动率整体上行，前期卖出IO2002-P-3800与IO2002-C-4100构建的卖出宽跨策略昨日表现不佳，可根据今日市场情况判断是否继续持有。

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中信建投期货股指期权早报2019-12-31

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