【每日早评】50ETF期权盘前展望20191210

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.931
  0.17%
10.4亿
上证指数
2914.48
0.08%
1745亿
沪深300指数
3895.45
  -0.18%
1309亿
  周一，A股三大指数小幅高开后震荡走低，沪指实现6连阳，上证50指数小幅收跌。盘面上，科技股、周期股的走强带动大盘成功翻红，煤炭、软件服务、钢铁板块领涨，酿酒、医药、视频消费板块领跌。技术上，沪指6连阳，量能温和上涨，短期均线向上金叉，短期技术形态良好，总体量能仍显不足。总体看，市场呈现局部活跃、结构性行情状态明显，向上动能不强，但向下空间也有限，市场转好仍然需要政策面和基本面配合，短期预计仍然以震荡为主。期权策略上。期权操作上，结构性行情，可使用跨式或宽跨式策略，注意风险控制。

50ETF60分钟K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1867502张，较上一日减少13.71%，总持仓4767637张，较上一交易日增加2.47%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额653.734亿元，期现成交比为0.42，认沽认购比为0.90，和上一交易日0.89基本持平。期权合约方面，50ETF购1月3200涨幅最大，为15%，50ETF购12月3444A跌幅最大，为-50%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日低位震荡运行，日终收在12.71%。50ETF12月平值认购期权合约2950隐波11.77%，12月平值认沽期权合约2950隐波11.59%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期箱体整理或偏多，可选择构建牛市价差策略或卖出跨式策略，总体控制风险仍为第一要务。

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