上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权在选择合约的时候，波动率是一个重要的做单要素。如果没有看波动率，很多时候可能趋势看对了往往还是会亏钱，就是因为波动率在下跌。下面ETF期权通整理了一些波动率判断的依据，详情请看下文。 一、对波动率分级 波动率具有均值回复特性，因此通过分析波动率的历史数据，可以大致确定其波动范围，除非后期标的资产超预期波动，否则波动率有极高概率在该范围内波动。 我们可以将波动率按照大小分为高、中、低三个级别，当波动率位于高级别区域时，可以认为此时波动率偏高，相应的期权价格偏高，且有理由相信未来波动率有下降趋势，适合进行卖出期权操作。 同理，当波动率位于低级别区域时，可以认为此时波动率偏低，相应的期权价格偏低，有理由相信未来波动率有上涨趋势，适合进行买入期权操作。 二、与标的资产的历史波动率比较 历史波动率是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况，通过统计方法，利用资产历史价格数据计算而得。它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围，是对期权波动率的可靠参考。因此将期权波动率和历史波动率做比较，也能判断期权波动率的相对高低。 一般而言，期权波动率与历史波动率不会长时间相差太多，当发现期权波动率高于历史波动率一定程度时，可以认为期权波动率是高估的，相反，当期权波动率低于历史波动率一定程度时，可以认为期权波动率是低估的。 二者差异程度大小的阈值，通过历史数据分析是相对可靠的获取途径。以上两种方法都涉及期权历史数据的分析，显然，期权上市时间越长，历史数据越丰富，利用上述方法得出的结论就越准确。 上证50ETF期权在交易的过程中，波动率是一个重要的参考因素。 更多资讯请关注本公众号：ETF期权通 对期权知识不懂的朋友，想了解更多期权相关知识的朋友，也可以关注小编，或者直接私信留言。
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