如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率

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 pzsrnjqqoe  2018-4-26 12:46  8559  2

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2^#

chichengyao 3级会员 | 2018-4-30 03:44:35 发帖IP地址来自

其实实现起来不是很难的，利用matlab中的financial组件就行了。本没有什么难得，还需要知道一些金融的参数即可。

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3^#

卡卡西123 13级元老 | 2020-6-30 02:38:28 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 72 名发帖：暂未上榜在线：暂未上榜

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