上证50ETF期权日报【191202】

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期权研究小组   2019-12-4 09:12   5998   0
优秀的交易者总是有耐心,等待适合自己的机会到来。




今天上证50上涨0.16%收于2899.44点,振幅0.70%,成交349.2亿;上证50ETF上涨0.006元收于2.897元,涨幅0.21%。




期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降,持仓量增加。


成交量方面,上证50ETF期权总成交221万张,其中认购合约成交120万张,认沽合约成交101万张。



持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为435万张,其中认购合约总持仓量242万张,认沽合约总持仓量193万张。



从持仓变化来看,12月认购合约增仓8.6万张,认沽合约增仓7.9万张;1月认购合约增仓3.1万张,认沽合约增仓2.5万张。



波动率方面,期权论坛波指下降0.29点,收于13.77点。




最痛点方面,12月合约的最痛点为2.903元;1月合约的最痛点为2.903元。



市场分析
周末消息面偏暖,经济数据的意外好转给了多头一些信心,券商和地产板块也有利好,可惜今天市场还是冲高回落的弱势行情,短期的调整似乎还没结束。


今天是50ETF一年一度的分红除权日,50ETF期权合约数量今日大幅增加,原有的旧合约因为分红导致行权价与合约对应50ETF份额数量出现一定变化,合约名字带上“A”后缀,同时标准合约按照平值和上下各4档的原则新挂上市。


非标合约的流动性会越来越差,持仓多的玩家要注意这个风险,开始几天或许差异不大,后面会越来越明显。交易尽量选择新加挂的标准合约,持仓最好也逐步换仓至新合约。


祝大家交易顺利!
【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】
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