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2019年11月26日 星期二 周一早盘两市探底回升，中小创回调，创业板指早盘跳水跌逾1%，沪指震荡走高，午后无明显异动，指数横盘震荡。盘面上，钢铁、煤炭、水泥、有色、磷化工、银行等领涨，船舶、安防、软件、电子元件、医疗、通讯、传媒等跌幅居前；题材股方面，煤化工、租售同权、稀缺资源、黄金、中字头等涨幅居前，无线耳机、数字货币、国产软件、华为概念、国产芯片、5G概念等杀跌。个股涨跌互半，涨停家数50余家，市场氛围较为平淡。截止收盘，沪指上涨0.72%，上证50指数上涨0.99%。 11月25日上证50ETF现货报收于2.994元，上涨0.91%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额885.556亿元，期现成交比为0.62，权利金成交金额12.108亿元；合约总成交2958297张,较上一交易日减少38.19%，总持仓4592252张，较上一交易日减少2.80%。认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比0.91)。从12月持仓分布来看，仍是认购在3100处持仓最大，认沽在3000处持仓最大，50ETF支撑压力暂时不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： 1【外盘】美股高位反弹；
2【大事】
① MSCI年内最后一次扩容
② 中美因港生矛盾
③ 高层处置非法数字货币
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月25日，北向资金净流入69.76亿，其中沪股通流入42.47亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出112.39亿元。
3.量能：两市成交合计约4200亿元。（较上一交易日缩量）
波动率：
从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至11.18%，60日历史波动率微跌至12.28%，均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微跌至11.42%，认沽隐波微跌至13.31%，价差略有收窄，期权市场情绪较前一日稍有回暖，但仍偏谨慎。 技术面：
从核心板块来看，银行板块放量收涨1.33%，站上5日均线，保险板块缩量反弹至60日均线下方，证券板块仍处于近期低位震荡。从权重个股来看，平安及招行缩量反弹，仍受5日均线压制，茅台继续下挫，收至60日均线上方。整体来看，科技股带动创业板继续下跌，但低位地产、基建、钢铁大涨，北上资金流入近70亿，套利MSCI资金入场明显，继续关注标的5/120日均线压力支撑。 综合研判：
在贸易乐观预期推动下，隔夜美股继续上涨。昨日指数在强周期品种带动下，出现反弹。当前一些机构抱团股出现技术破位。后期来看，中美贸易谈判的新进展预计将呈现利多。不过整体看预计利多靴子落地或造成短期的冲高，但持续性较差。操作上近期以短线区间思路为主，等待利多落地逢反弹后做空。另外，今天盘后MSCI扩容生效，按历史经验来看，50ETF先强后弱概率较大，日内仍有机会，但大的趋势仍需等待。明天为11月合约到期日，这两日标的振幅大概率会加大，激进投资者也可尝试末日彩票——买跨组合策略，做多标的波动，注意控制仓位，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨12月购3000，看小涨12月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌12月沽2950，看小跌12月沽3100合约。
买跨策略： 12月购3000+12月沽3000 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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