2019年11月21日期权交易日志

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 期权主义  2019-11-21 18:32  4200  0

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一、当日行情

上证50ETF标的资产低开震荡，收于2.995，当日跌幅-0.60%。

二、当日交易

隔夜跳空部分无法实时对冲，只能在开盘后卖出几手12月Call对冲Delta。
万一哪天隔夜波动巨大，期权合约无法对冲，可以使用标的资产以及期货IH合约对冲Delta。

平直期权波动率继续萎靡不振，卖方持仓有利。

受到标的下跌影响Gamma部分和一如既往对卖方友善的Theta成为收益主力。

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