【期权每日分析】2019年6月24日

壹
6月24号基本面
一）6月24号基本面：
1）今日开盘A股正式纳入富时罗素指数
本次（2019年6月）执行的即第一批次，将1005只A股纳入富时罗素全球股票指数系列，6月24日开盘时正式生效。其中，大盘股288只，中盘股395只，小盘股322只。
2）四大头部券商提高短期融资券余额上限达1647亿
3）2019年上海世界移动大会本周举行
大会将分为人工智能、连接、信息安全、数字健康、沉浸式内容、颠覆性创新、工业4.0、美好未来八大主题进行。
4）比特币突破10000美元大关
今年年初起，比特币价格开始触底反弹，涨幅超过240%。
5）2019年中国工业信息安全产业规模预计达93.91亿元
预计2019年中国工业信息安全产业市场增长率将达19.23%
6）上个交易日北上资金动向图：

贰

外围市场技术走势
周五美股带领外围整体股市走势都呈现突破架势，特别是道指再次突破历史新高的可能性越来越大。突破上去对于全球股市都是提振，富时A50昨夜冲高回落，对早上A股影响稍微低开有影响

叁

中国股市的分析

1）上证指数技术分析：大盘开始放量向上攻击前破位跳空缺口，回补代表市场开始偏涨概率提升，特别是蓝筹股还将是下波行情的主流，毕竟低估值对于外资来说都是利好，操作还是维持持股待涨观点不变，盘中个别蓝筹跳水可以抄底的

2）中国平安技术分析（占510ETF权重是15.75%，期权最重要的观测标的）
市场还是需要等待茅台继续新高，特别对于做期权来说，权重越高的大蓝筹股对ETF的走势影响也就越大，平安茅台招行整体朝着一个方向才是ETF整体方向，对于今天的期权，我们认为市场还是偏向认购合约机会大些，继续逢低参与

肆

期权上个交易日成交及持仓数据
6月21日上证50ETF现货报收于2.953元，下涨0.03%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1093.881亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额20.385亿元；合约总成交3344968张,较上一交易日增加5.62%，总持仓3481550张，较上一交易日增加3.52%。
认沽认购比为0.53(上一交易日认沽认购比0.96)。
伍

6月21日隐含波动率数据及合约选择
（非官方数据，仅供参考）
六月合约还有最后三天，波动率起来了，而且起来的很快很凶悍，仔细观察整个波动率启动都在七月和远期合约，说明时间价值临近，近期合约对于其权利方来说没有很多优势，虽没有优势但是大家还是要注意义务方开始囤积七月合约上，对于后期权利方来说机会会小很多

权利方（买方）内在价值、隐含波动率（七月合约）日内单腿
只想做隐含波动率权利方：逢低可参考购3.1000和2.8500沽
代码：购10001877和沽10001871
只想做内在价值权利方：逢低可参考购2.8500和3.1000沽
代码：购10001862和沽10001878

陆

期权策略
上述基本面加标的技术面分析，日内期权策略如下
权利方（买方）日内单腿（七月份合约）
预判低开回杀冲高：逢低可参考七月购2.9500
代码10001873
预判平开冲高回杀：逢低可参考七月沽3.9500
代码10001874

权利方（买方）日内跨式（七月份合约）
预测连续上涨：逢低可参考偏多跨式七月2.9000
代码：购10001863和沽10001872
预测遇阻回撤：逢低可参考偏空宽跨式七月3.0000和3.1000
代码：沽10001876和购10001877

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【期权每日分析】2019年6月24日

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