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2019年11月15日 星期五
周四早盘两市冲高回落，沪指回踩2900点后震荡反弹，尾盘涨幅收窄。盘面上，工程建设、船舶制造、水泥建材、通讯、电子元件、环保、医疗、酿酒等小幅上涨；黄金小幅调整；题材股方面，无线耳机、白酒、高送转、食品安全、铁路基建、智能穿戴、次新股等涨幅居前。个股涨多跌少，涨停50余家创近期记录，市场氛围有所回暖。本周市场连续缩量调整，沪指围绕2900点拉锯。周四大盘冲高回落，10月经济数据不佳以及浙商银行申购、京沪高铁上会等对市场形成压制；大基建、消费电子、次新、券商等板块表现较好，市场继续上演结构性行情。截止收盘，沪指上涨0.16%，上证50指数微涨0.03%。 11月14日上证50ETF现货报收于3.013元，下跌0.07%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额486.056亿元，期现成交比为0.40，权利金成交金额7.704亿元；合约总成交1605507张,较上一交易日减少12.94%，总持仓4522567张，较上一交易日增加1.36%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.82)。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - 李总：加快补短板项目建设 促进有效投资和产业升级。点评：中性。
- TJ局：10月工业增加值同比增4.7% ，整体CPI温和上涨。点评：中性。
- SW部：中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论。点评：中性偏多。
- 海关总署、农业农村部：解除美国禽肉进口限制。点评：中性。
- 美国三大股指低开后一度跳水，临近尾盘跌幅有所收窄。截至收盘，道指微跌0.01%，纳指跌0.04%，标普500指数涨0.08%。。点评：中性。
- 富时A50指数期货微涨0.17%。点评：中性偏多。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月14日，北向资金净流入22.85亿，其中沪股通流入2.87亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出19.91亿元。
3.量能：两市成交合计约3878亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率走平至11.58%，60日历史波动率走平至12.49%，均处于底部区域。11月平值认购隐波收涨至12.84%，认沽隐波微涨至12.70%，认购隐波略高于认沽，期权市场情绪较前一日偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银行板块仍受5日均线压制，保险板块跌至20日均线处，证券板块在年线下方窄幅震荡。从权重个股来看，平安及招行均受5日均线压制，茅台缩量上涨，再创新高。整体来看，50ETF收至上行趋势线下方，核心板块仍然偏弱，继续关注其5日均线压力。 综合研判：
李总主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会，强调要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置。近期整体看高层对稳经济的表述仍较强。WJ部表示，我们愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。中方解除对美国禽肉进口的限制。虽然贸易谈判前景尚未完全明朗，但仍存在积极因素。标的持续箱体下方震荡，虽有支撑，但是连续几天反弹无力，风险仍在，关注在积极方面的刺激下量能的释放。预计今日或有回升，操作上以区间快进快出或回调后逢低做多思路为主，注意控制仓位，注意止盈止损。即将周末双休，消息不可控，波动率低位是机会，持仓的投资者可以轻仓买入跨式策略，等待下周一的方向选择。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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