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2019年11月11日 星期一 上一交易日回顾: 周五两市高开低走。盘面上，旅游酒店、电子元件、文化传媒、汽车、酿酒、多元金融、食品饮料等小幅上涨；银行、黄金、农牧饲渔、券商、医疗等小幅回调；题材股方面，无线耳机、智能音箱、消费电子、超级品牌、数字中国、网络安全、纾困概念、5G概念等板块涨幅居前。沪指受到3000点压制难以突破，市场成交量低迷，目前仍处于外资驱动的上涨行情中，截止收盘，沪指下跌0.49%，上证50指数下跌0.69%。 11月8日上证50ETF现货报收于3.06元，下跌0.62%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额892.268亿元，期现成交比为0.64，权利金成交金额14.343亿元；合约总成交2900206张,较上一交易日增加18.91%，总持仓4092260张，较上一交易日增加3.36%。认沽认购比为0.68(上一交易日认沽认购比0.70)。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - J管：拟取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件。点评：长远利好。
- J管：扩大股票期权、股指期权试点，在沪深交易所开展沪深300ETF期权交易，在中国金融期权交易所开展沪深300股指期权交易。点评：利好券商板块。
- TJ局：10月CPI同比上涨3.8% PPI同比下降1.6%。点评：中性偏空。
- MSCI：科创版11月不会被纳入，入选北向通是前提。点评：中性。
- 外盘综述：标普再创新高纳指周线六连涨 金价周跌幅创三年最大。点评：中性。
- 中方对美方确认中国自产原料禽肉监管体系与美国等效表示欢迎。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月8日，北向资金净流入24.44亿，其中沪股通流出1.59亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出171.8亿元。
3.量能：两市成交合计约4495亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至11.12%，60日历史波动率收跌至12.73%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至12.49%，认沽隐波微跌至13.83%，两者价差略有收窄，期权市场情绪较前一日偏乐观。
技术面：
从核心板块来看，银行板块放量跌破5/10日均线，保险板块偏弱震荡，跌破5日均线，证券板块放量大跌1.25%。从权重个股来看，平安高位横盘四日后，跌破20日均线，招行跌破5日均线，茅台相对较强，继续高位窄幅震荡。整体来看，50ETF高开低走，跌破5日均线，核心板块及权重个股短线转弱，继续关注3.10处强压力及20日均线支撑。 综合研判：
10月通胀超预期，短期内猪肉价格预计仍将保持高位，故市场对于通胀走高影响政策宽松的担忧较重。JG层一系列旨在有利于股市中长期运行的政策落地，但短期看似乎对近期市场的利多支撑有限。上周五在利好消息刺激下，高开低走收跌，说明市场信心依然不足，3000点心理压力较大，预判短期内指数围绕2930-2980区间震荡概率大，外资连续12日净流入，市场追求确定性机会越来越明显，当前震荡行情下，建议多看少动为妙静待机会，激进的投资者可以区间或日内逢高沽空思路，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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