管大讲期权 | 比例价差的优化

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比如我做了一个比例价差做多，入场点有可能正Delta(入场点A)，也有可能是负Delta(入场点B)。如果开仓后行情在往比例价差那个坑的价位附近移动开始亏钱了，这时候梳理观点：我可能看错了——短期内可能不会涨，但中期可能会涨，但横在这里已经开始慢慢地亏钱，慢慢地往坑里走了，而且这个期权品种流动性又不太好，或者像场外期权，点差大，提前平仓不划算，怎么办？

我给大家分享一种优化的思路：在这个位置附近（坑的位置）加一个负Delta的防守型熊市价差来保护，使得在坑里的这个位置的熊差是一个正Theta的仓位，赚点时间的钱。等到我认为盘整得差不多了，平掉这个熊差，等待行情继续朝预期方向演变。这样进可攻，退可守，应对起来很主动。

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