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2019年11月8日 星期五
上一交易日回顾: 周四早盘两市顺势探底后冲高回落，午后股指再次冲高回落。盘面上，农牧饲渔、软件服务、传媒、水泥、医药、通讯、汽车等涨幅居前；黄金、船舶、航天航空小幅回调；题材股方面，鸡肉概念、光刻胶、猪肉概念、动物疫苗、区块链、网络安全、国产软件等板块涨幅居前。区块链概念热度有所增加，这应该和最近区块链概念的信息较多，再次出现集中的爆发。而科技股当天也有所表现，主要还是集中在5G+数字货币+光刻机等细分概念，5G的走强和科技部发布的6G研发正式启动的信息有关，所以，相关的科技股有所表现。截止收盘，沪指平盘，上证50指数微涨0.02%。 11月7日上证50ETF现货报收于3.079元，下跌0.00%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额750.264亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额12.977亿元；合约总成交2439047张,较上一交易日增加45.77%，总持仓3959273张，较上一交易日增加1.97%。认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比0.70)。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： 1. MSCI：将A股纳入因子从15%提升至20%。点评：利好。 2. SW部新闻发言人高：如果中美双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比率取消加征关税，这是达成协议的重要条件。点评：利好。 3. 美股三大股指集体收涨 道指、标普500指数刷新历史收盘新高。点评：谈判取得进展的必然影响。 4. 人民币汇率一个月飙涨1700基点 外贸企业紧急调转套保策略。点评：持续升值，利好。 5. 北向资金今日净流入21.09亿元 连续11日净流入。点评：中性偏多。 6. 海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月7日，北向资金净流入33.11亿，其中沪股通流入10.59亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出58.36亿元。
3.量能：两市成交合计约3989亿元。（较上一交易日缩量）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率走平至10.94%，60日历史波动率微跌至12.91%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波收涨至12.84%，认沽隐波微跌至14.46%，两者价差较前一日收窄，期权市场情绪较前一日回暖。 技术面：
从核心板块来看，银保板块均高位缩量偏弱震荡，证券板块均线粘合，低位窄幅震荡。从权重个股来看，平安连续四日收十字星，招行收高位缩量十字星，茅台继续高位窄幅震荡。整体来看，50ETF仍处于三角形上轨强压力下方，核心板块及权重个股略显疲态，但昨日盘后传来贸易谈判重大利好，恒指及外盘均出现直线拉升，今日看标的能否借利好消息放量突破，继续关注3.10处强压力及券商板块动向。 综合研判：
今日或略偏强震荡。昨日盘后一则贸易谈判进展消息推升人民币及外盘股指。不过美股日间交易时段受持续更新出现的贸易消息影响而冲高回落，但美股收盘依旧录得记录新高。今日期指出现高开将是大概率事件。而对日内行情新的驱动因素，目前来看，第一是日内将公布的10月进出口数据。第二是市场对明日将公布的通胀数据的预期。若进出口数据不佳叠加通胀抬头预期，对期指运行有偏空效应。操作上以区间思路交易或回调后逢低做多思路为主，注意止盈止损。尽量避免做逆趋势的小回档，以免左右打脸。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2950合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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