2019年11月05日期权交易日志

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一、当日行情

当日上证50ETF震荡收涨，盘中一度达到3.117，最终收于3.086，涨幅0.55%。

二、当日交易

当天标的变化较大，卖出几手12月Put深度虚值合约对冲Delta。

当日涨幅明显，甚至有三次明显的拉升，结合下面的隐含波动率图可以看出，第一次拉升时，IV做出的反应相对滞后；第二次、第三次拉升时IV的涨幅更加明显。因此如果是双卖策略，还可以选择在第一次拉升的时候将买平Call作为对冲Delta的方式。

当日受标的资产波动影响Delta和Gamma皆为亏损。
时间价值仍然是我方，每天固定不变的给予安慰。
隐含波动率IV有所上升，Vega当天亏损-346.65元。
当日整体亏损。

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2019年11月05日 期权交易日志