A股冲高回落,50ETF期权可持续看多

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上证50ETF期权通   2019-11-6 11:44   4964   0
11月5日,沪深两市震荡上行,大盘午后冲高,三大指数均涨逾1%,其中沪指更是一度突破3000点,但随后指数回落,沪指3000点得而复失,证券、银行等权重板块走势强劲,上证50盘中更是刷新了2018年2月以来的新高。海南、水泥、锂电池、区块链等概念走强,个股涨跌各半,涨停20余家,市场气氛回暖。


截至收盘,上证综指收报2991.56点,涨幅0.54%;深指收报9938.61点,涨幅0.71%;创业板收报1713.29点,涨幅0.79%。






大盘能收出红阳,与金融股集体走强有关,上证50指数不但创年内新高,也刷新了2018年2月以来的最高点,这主要是受到央行下调利率的消息刺激所致。央行这一举动相当于是变相降息,而且这次降息是超预期的,大家都没有预料到,确实属于意外之喜。


市场分析认为,央行此次下调MLF利率,反映出国内经济下行压力较大,货币政策需要发力,央行不跟随美联储降息,预期后市将加强逆周期调控,通过下调MLF利率水平引导贷款市场报价利率LPR的进一步下调,从而促进进一步降低实体经济融资成本;当然,5个基点的下调幅度还是较小,反映出央行对货币政策宽松的态度非常慎重,因而央行短期或难全面降息。


在三连阴之后,上证指数又接着形成三连阳,凸显了震荡反复的箱体震荡模式特征,上涨指数在3008.31点便回落,跟量能还是有较大关系的,想要站稳3000点,量能至少放大至2000亿级别,后市可以多关注量能变化。周二市场虽然未能形成有效突破,但也消耗了上方一定的抛压,随着政策暖风一阵阵袭来,在多次磨底之后,后期突破几乎已成定局。所以短线的震荡,可以注意考虑低吸。


技术面来看,上证指数日线级别MACD金叉,红柱微现,KDJ指标金叉向上发散,与MACD指标形成共振。均线来看,均线粘合,有拐头向上趋势,指数下方受多条均线支撑,但量能仍显不足,预计大概率在2980-3050震荡中上行。


周二整体两市仍无明显主线产生,属于以蓝筹为代表的的行业板块普涨格局,无一家涨停板超5家的行业说明强势度集中度不足直接影响延续性。关注沪指有效突破3000点之后有没有强势主线诞生。


北向资金当日净流入62.41亿元,其中沪股通当日净流入36.17亿元,深股通当日净流入26.24亿元。






50方面:

11月5日上证50ETF现货报收于3.086元,上涨0.55%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1322.890亿元,期现成交比为0.80,权利金成交金额22.193亿元;合约总成交4306987张,较上一交易日增加106.86%,总持仓3823598张,较上一交易日增加0.81%。


认沽认购比为0.71(上一交易日认沽认购比0.87)。


随着标的上涨带动市场人气,波动率小幅拉升,午盘后回落,最终收于15.11。






标的冲高回落,50出现上升三角形,后续还能延续强势一段时间。


从核心板块来看;早盘由证券板块领涨,权重个股表现不佳,中国平安严重跑输大盘跑输50ETF指数;贵州茅台走势和中国平安差不了很多,盘中不管大盘拉升多少,反正茅台就是拉不上去,且收阴小十字星;招商银行是50ETF前三大权重个股中唯一收红的个股,收报37.66元,涨幅为1.29%,K线上呈放量上攻的走势,只要量能跟上来后期还有高点。可以注意昨日最高点,不能有效突破,要小心短线空头,策略上可逢低做多。


合约选择:

如果布局认购做多,可以将11月2900合约作为重点选择之一。


如果布局认沽做空,可以将11月3100合约作为重点选择之一。




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