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2019年11月6日 星期三
上一交易日回顾: 周二大盘午后冲高，三大指数均涨逾1%，后有所回落，沪指3000点得而复失，证券、银行等权重股表现强势，上证50盘中刷新2018年2月以来新高。题材概念较为活跃，海南、水泥、锂钴、区块链等概念有所走强。个股涨跌互半，市场氛围稍有回暖。MSCI扩容临近，北上资金连续流入，市场整体活跃度有所提升，但短期上涨动力仍显不足，当天两市成交量虽有所放大但不足5千亿，尾盘的回落可以看出资金仍较为谨慎，继续关注后市成交量能否有效放大。截止收盘，沪指上涨0.54%，上证50指数上涨0.59%。 11月5日上证50ETF现货报收于3.086元，上涨0.55%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1322.890亿元，期现成交比为0.80，权利金成交金额22.193亿元；合约总成交4306987张,较上一交易日增加106.86%，总持仓3823598张，较上一交易日增加0.81%。认沽认购比为0.71(上一交易日认沽认购比0.87)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 第二届中国国际进口博览会正式开幕，领导人宣布中国持续推进更高水平对外开放的5方面措施。点评：中性偏多。
- 四中全会《决定》发布 历史级别风口密集现身！13大行业迎来长期催化剂。点评：吹暖风，有利市场做多热情。
- 11月5日，Y行公告称，当日人民银行开展中期借贷便利（MLF）操作4000亿元，与当日到期量基本持平，期限为1年，中标利率为3.25%，较上期下降5个基点。这是MLF利率自2018年3月后的首次调整。MLF利率小幅下调将会引导LPR下行，进而降低实体经济融资成本。。点评：利好。
- 美国股市：三大指数高开窄幅振荡收涨，创新高。点评：中性。
- 在岸人民币汇率大涨247个基点。点评：利好。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌，跌幅-0.1%左右。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月5日，北向资金净流入62.41亿，其中沪股通流入36.17亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金合计流入62.41亿元。
3.量能：两市成交合计约4815亿元。（较上一交易日量能放大）
波动率： 从波动率来看，期权隐波再次反弹至13.23%。11月平值认购隐波仍然低于认沽，两者价差略有收窄，期权市场情绪较前一日稍偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银行板块冲高回落，保险板块五连阳，再创新高，证券板块放量站上20日均线。从权重个股来看，平安再收十字星，招行三连阳创新高，茅台收高位缩量十字星。整体来看，50ETF核心银保板块接连突破前高，多头较为强劲，带动标的盘中突破3.1处强压力，但午后抛压较重，最终重回三角形上轨下方，关注3.10处强压力。 综合研判：
50ETF昨天虽然冲高后有所回落，但仍是创出了今年的新高，收盘位置也是有效突破前期高位，加上消息面的利好，量能和板块的轮动，上涨趋势有望继续保持。但身处高位压力区，调整一下也是有必要的。11月整体不要太看空，毕竟还有月底前MSCI真金白银会增配，中美也是利好不断，汇率也在拉涨，MLF的利率也算象征性的降了下。操作上逢回调后做多思路为主，尽量避免做逆趋势的小回档，以免左右打脸，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2950合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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