期权价值（哪位达人给分析一下无风险利率项）

一个变量增加而其他变量保持不变对权证价值的影响变量认购权证认沽权证股票价格＋－行权价格－＋到期期限＋＋波动率＋＋无风险利率＋－

热心网友 · 2018-4-30 02:30:59

因为预期价格影响因素多，所以我们仅考虑执行价格，无风险利率上升，执行价格现值下降，看涨期权价值上升，看跌期权价值下降。

热心网友 · 2018-4-30 02:31:00

也可以从公式来推：看涨期权内在价值=现行股价-执行价格，如果利率高了，这个执行价格的现值就小了，对应的内在价值就大了

热心网友 · 2018-4-30 02:31:01

这个总结可能有些小问题，我觉得无风险利率上升时，导致标的股票价格下降，所以认股权证内在价值下降（标的股票价格-执行价格）

热心网友 · 2018-4-30 02:31:02

股票价值和利率都是由 C+X/(1+r)=P+S这个公式推导出来的吧。

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