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2019年10月25日 星期五
上一交易日回顾: 周三两市震荡回调，创业板领跌。盘面上，农牧饲渔、工艺商品、园林工程、黄金等表现较强，船舶、酿酒、医疗、钢铁、化肥、保险等跌幅居前；题材股方面，猪肉概念、次新股、ETC、数字货币、黄金概念涨幅居前。截止收盘，沪指下跌0.43%，上证50指数下跌0.64%。 10月24日上证50ETF现货报收于3.008元，上涨0.27%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额763.032亿元，期现成交比为0.72，权利金成交金额13.754亿元；合约总成交2527871张,较上一交易日增加4.29%，总持仓3088810张，较上一交易日减少19.71%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.90)。
从11月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - 中国平安：24日晚间披露三季报，公司2019年前三季度实现净利润1295.67亿元，同比增长63.2%。截至第三季度末，保险资金投资组合规模3.03万亿元，较年初增8.6%。截至三季度末，陆金所控股客户资产规模较年初下降5.0%至3508.57亿元，主要由于互联网贷款业务受限影响在售产品的销售。点评：中性偏多。
- 中国经营网：记者今天从有关知情人士处了解到，ZJ会围绕减持规则确实正在开展研究工作，该管的仍要继续从严，对该完善的要完善。“监管开展研究工作的总的目标是激发市场活力，促进资本形成，维护预期稳定。”该人士表示，基本原则是坚持实事求是、对现有制度一分为二进行分析；具体方式上要把握节奏、兼顾平衡。点评：中性偏多。
- Y行：10月24日，Y行开展600亿元逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现净投放600亿元。点评：中性偏多。
- 美国市场：美股三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.19%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌40个基点。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌，跌幅0.07%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月24日，北向资金净流入13.05亿，其中沪股通流出1.8亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出141.27亿元。
3.量能：两市成交合计约3603亿元。（较上一交易日量能基本持平） 波动率： 从波动率来看，期权隐波依然是底部震荡，11月认购隐波微涨，认沽隐波微跌，两者价差收窄，期权市场情绪较前一日有所回暖。 技术面：
从技术上看，50ETF已处于三角收敛尾端，震荡空间越来越窄，结合波动率来看，维持标的短中期较大概率发生中线级别变盘观点。 综合研判：
今日或延续震荡整理，隔夜消息整体偏清淡，量能进一步萎缩，波动率再创年内低点，值得关注的四中全会确定将于下周一召开，个人感觉偏多概率大些，操作上以区间交易为主或逢低做多考虑。当然，保守投资者也可以考虑买入跨式策略，倘若50ETF维持横盘震荡，则会出现双边亏损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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