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2019年10月24日 星期四
上一交易日回顾: 周三两市震荡回调，创业板领跌。盘面上，农牧饲渔、工艺商品、园林工程、黄金等表现较强，船舶、酿酒、医疗、钢铁、化肥、保险等跌幅居前；题材股方面，猪肉概念、次新股、ETC、数字货币、黄金概念涨幅居前。截止收盘，沪指下跌0.43%，上证50指数下跌0.64%。 10月23日上证50ETF现货报收于3元，下跌0.63%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额729.970亿元，期现成交比为0.72，权利金成交金额10.868亿元；合约总成交2423780张,较上一交易日减少6.67%，总持仓3847052张，较上一交易日减少1.30%。认沽认购比为0.90(上一交易日认沽认购比0.79)。
从11月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑下移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - GW院：日前签署GW院令，公布《优化营商环境条例》，条例指出，国家鼓励和支持金融机构加大对民营企业、中小企业的支持力度，降低民营企业、中小企业综合融资成本。支持符合条件的民营企业、中小企业依法发行股票、债券以及其他融资工具，扩大直接融资规模。国家建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大对知识产权的保护力度。点评：中性偏多
- 中国ZF网：李总10月23日下午会见美国前财长鲍尔森。李总表示，当前国际形势纷繁复杂变化，中国坚定不移扩大开放，走和平发展道路，愿同包括美国在内的世界各国一道，促进世界和平、发展与合作。中美双方应当按照两国元首达成的共识，在平等和相互尊重的基础上，坚持协调、合作、稳定的基调，妥善管控分歧，推动中美关系向前发展，通过合作实现互利共赢。点评：中性偏多。
- Y行：10月23日，开展2000亿元逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现净投放2000亿元。点评：中性偏多。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨45.85点，收于26833.95点，涨幅为0.17%。标准普尔500种股票指数上涨8.53点，收于3004.52点，涨幅为0.28%。纳斯达克综合指数上涨15.50点，收于8119.79点，涨幅为0.19%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨116个基点。点评：中性偏多。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.34%。点评：中性偏多。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月23日，北向资金净流出10.03亿，其中沪股通流出8.55亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出141.27亿元。
3.量能：两市成交合计约3684亿元。（较上一交易日量能微涨） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微涨至12.68%，60日历史波动率微涨至14.25%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波微涨至11.10%，认沽隐波微涨至14.96%，两者价差基本持平，期权市场情绪平稳，维持中性。 技术面：
从核心板块来看，银行板块午后拉升，与保险板块均处于高位震荡，证券板块受解禁影响，仍是偏弱震荡。从权重个股来看，平安、招行、茅台全线回调，茅台相对最弱，已跌破20日均线。整体来看，受5日均线惯性下行压制，50ETF跌破20日均线，再次转弱，关注三角收敛下沿支撑（60日均线附近）。 综合研判：
今日或延续震荡走势。昨日期指再度高开低走，显示目前影响市场的一些短期利多刺激因素，诸如贸易缓和，央行注入流动性，对市场的边际影响趋弱。投资者从政策中性、经济增长疑虑等中期视角审视当下行情运行格局。隔夜消息面整体偏清淡，在昨日调整后，目前上证指数临近120日线，考验其支撑力度。预期当中的四中全会逐步临近，成为投资者关注焦点。从技术分析来看，股指两天无量反抽后，再次震荡下行，一方面说明市场信心不足，另外一方面说明场外资金观望氛围浓厚，预判短期内重心继续下移概率大。总之，弱赚钱效应背景下，多看少动为主，如有操作以区间思路日内快进快出式，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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