2019年10月23日期权交易日志

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一、当日行情

当日上证50ETF开盘后即走弱，随后震荡下行，尾盘拉回3.000，当日跌幅-0.63%。

二、当日交易

标的下行，持仓Delta受gamma影响有所上涨，盘中少量卖出12月Call虚值期权对冲Delta。

远月12月平值期权合约的IV表现平平，没有波动率交易机会。
近月10月平值期权合约如下图所示，因为今天是其最后一个交易日，波动随标的涨跌变化明显，不过Gamma风险同样也是最大的，需要权衡风险而动。

如下图所示，
当日标的资产波动-0.63%。
持仓Delta受标的影响亏损-0.11元。
持仓Gamma受标的影像影响盈利1.45元。
因为我的持仓大部分以远月为主，波动率没有变化，因此Vega影响可以忽略不计。
当天的收益依然以时间价值Theta为主，当天收益为316.19+1.45-0.11元，共计317.5元。

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2019年10月23日 期权交易日志