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2019年10月23日 星期三
上一交易日回顾: 周二两市震荡反弹，小盘股表现出色。盘面上，电子元件、软件服务、电子信息、港口水运、酿酒等涨幅居前，保险、银行、券商、黄金小幅调整；题材股方面，ETC、数字货币、消费电子、华为概念、国产软件、网络安全等领涨。今天科技股表现略强，只是还是存在分化较为严重的情况，导致科技股没有形成太大合力，华为概念+数字货币成为科技股的代表，只是这两个概念中涨停股数量不多。昨天表现较强的创业板壳概念出现退潮，目前只有华谊嘉信连板成功，并且没有出现首板个股。截止收盘，沪指上涨0.5%，上证50上涨0.15%。 10月22日上证50ETF现货报收于3.019元，上涨0.10%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额781.878亿元，期现成交比为0.75，权利金成交金额13.800亿元；合约总成交2597066张,较上一交易日增加1.02%，总持仓3897615张，较上一交易日增加0.63%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.77)。
从11月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - SW部网站：美SW部日前发布公告，称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准，自2019年9月1日起已经加征的关税可以追溯返还。点评：中性偏多。
- ZJ会：召开全面深化资本市场改革社保基金和保险机构座谈会。会议强调，希望社保基金、保险机构继续发挥专业优势，坚持长期投资、价值投资理念，坚定信心，积极行动，为促进资本市场高质量发展贡献力量。坚持市场化思维，进一步提高权益类资产投资比重，壮大专业机构投资者力量。积极投资创新型企业，与实体企业一同创造和分享价值。点评：中性偏多。
- Y行：10月22日，开展2500亿元逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现净投放2500亿元。点评：中性偏多。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌39.54点，收于26788.10点，跌幅为0.15%。标准普尔500种股票指数下跌10.73点，收于2995.99点，跌幅为0.36%。纳斯达克综合指数下跌58.69点，收于8104.30点，跌幅为0.72%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌39个基点。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.22%。点评：中性。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月22日，北向资金净流入8.06亿，其中沪股通流入6.84亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出36.79亿元
3.量能：两市成交合计约3570亿元。（较上一交易日继续缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至12.50%，60日历史波动率微跌至14.18%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波收跌至10.87%，认沽隐波收跌至14.45%，两者价差基本持平，期权市场情绪中性。 技术面：
从核心板块来看，银保板块在5日均线上方缩量偏弱震荡，证券板块低位偏强震荡。从权重个股来看，平安、茅台高位窄幅震荡，招行高开小幅跳水，跌破10日均线。今年以来，50ETF整体处于底部不断抬高的三角形收敛形态，目前震荡空间已越来越窄，结合隐波来看，短中期有较大可能发生中线级别变盘，短线继续关注其20/5日均线支撑压力。 综合研判：
今日或震荡偏强。美国首次出现退征关税的措施，对市场情绪存在利多影响。zj会会议要求进一步促进长期资金入市。因资金利率出现上行影响，昨日y行在公开市场上注入流动性，净投放2500亿元。浙商银行IPO原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日。整体上，隔夜消息面偏多，预计今日指数震荡偏强，操作上仍以区间思路交易为主，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。 祝愿投资顺利！ 更多期权相关资讯敬请关注公众号《上证50ETF场内期权投教基地》
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