50ETF期权平值期权波动率

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comlkx   2017-8-2 08:35   9263   5
标的资产30日历史波动率12.15%,稳步抬升。认沽期权隐含波动率下行速度较快,且已经低于认购期权隐含波动率,两者差异不大。认购期权价格上行的部分贡献因素在于认购期权隐含波动率的抬升。平值期权方面,50ETF购8月2.70期权的隐含波动率为15.91%,较上一交易日减少0.6个百分点;50ETF沽8月2.70期权的隐含波动率为14.77%,减少0.98个百分点。





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comlkx  6级职业 | 2017-8-2 08:36:27 发帖IP地址来自 澳大利亚
图为8月平值期权隐含波动率变动

平值期权也没跌多少波动率,一周了才1%
比想象中少了很多
灬丶黑猪  2级吧友 | 2017-8-2 09:22:40 发帖IP地址来自 INNA
看看
mcyCCl  3级会员 | 2017-8-5 06:50:28 发帖IP地址来自 北京
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