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2019年10月18日 星期五
上一交易日回顾: 周四两市围绕前收盘价窄幅震荡，午后大盘继续走弱。盘面上，安防、船舶、民航、软件、传媒、汽车等行业领涨，水泥、环保、银行、房地产小幅回调；题材股方面，数字货币、数字中国、智慧城市、网络游戏、二胎概念、高送转等概念涨幅居前，生物疫苗、粤港自贸领跌。两市成交量继续萎缩。截止收盘，沪指微跌0.05%，上证50指数上涨0.23%。 10月17日上证50ETF现货报收于3.059元，上涨0.26%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额638.668亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额10.302亿元；合约总成交2096588张,较上一交易日减少37.04%，总持仓3777637张，较上一交易日增加1.42%。认沽认购比为0.74(上一交易日认沽认购比0.77)。从10月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - SW部：17日在回答中美经贸磋商相关问题时，新闻发言人介绍，目前，中美双方正在加紧磋商，争取就协议文本进行落实。新闻发言人强调，中方始终认为，合作是两国最好选择，也是解决问题的唯一正确选择，双方取得阶段性成果，有利于消除不确定性，恢复市场信心，对于稳定全球经济形势具有非常重要的意义。点评：中性偏多。
- 中国新闻网：据外媒报道，英首相17日表示，英国和欧盟达成了一项新脱欧协议。此前欧理事会指出，目前协议的主要条款已敲定。他强调，从理论上讲，17日将通过这份协议，避免因英无协脱欧而引起混乱。英应于10月31日退出欧盟。点评：中性偏空。
- GZ委：17日表示，前三季度Y企累计实现营业收入22.1万亿元，同比增长5.3%。累计实现净利润10567亿元，同比增长7.4%，效益增幅比1-8月份快0.5个百分点，已经连续两个月回升，企稳迹象明显。9月末中央企业平均资产负债率为65.7%，较上月末下降0.1个百分点，同比下降0.2个百分点。点评：中性偏多。
- Y行：10月17日，公开市场不进行操作，当日无逆回购到期。点评：中性。
- 美国市场：周四美国三大股指高开后窄幅整理，投资者关注美股财报季，并消化英脱欧的最新消息。截至收盘，道指涨23.90点，涨幅0.09%，报27025.88点，纳指涨0.40%，报8156.85点，标普500指数涨0.28%，报2997.95点，距离历史高位已不到1%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨157个基点。点评：中性偏多。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.20%。点评：中性。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月17日，北向资金净流入25.36亿，其中沪股通流入5.78亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出113.36亿元。
3.量能：两市成交合计约3613亿元。（较上一交易日继续缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率跌至11.88%，再创新低，60日历史波动率走平至14.11%，仍处于底部震荡。10月平值认购隐波收涨至12.98%，认沽隐波收跌至13.84%，两者价差收窄，期权市场情绪有所回暖。 技术面：
从核心板块来看，银保板块在5日均线上方缩量震荡，证券板块缩量微跌至60日均线处。从权重个股来看，平安放量收涨1.26%，再次逼近前高，招行继续高位震荡，茅台缩量反弹，收至5日均线处。整体来看，贸易谈判缓和后，政策消息面出现真空期，而50ETF上方又面临重大压力，经过周一的上攻后，已震荡休整三日，随时可能会出现变盘，继续关注其5日均线支撑及核心银保板块前高压力。 综合研判：
今日或继续震荡。10点将公布三季度GDP及9月工业生产、投资、消费数据。目前市场预期三季度GDP放缓至6.1%，工业增加值和零售总额同比增速有望改善。预计数据多空相间，但市场对四季度经济的形势或有改善预期，整体上若数据不过度超预期，预计对市场中性偏多。近期大方向上，投资者仍在等待更多中美贸易协议的细节，在增量利多不足的情况下，指数延续月初上攻势头难度较大。预计仍将以区间震荡为主，操作上以区间思路或空仓观望为主，10月份合约剩最后4个交易日，注意移仓至11月份，注意止盈止损。末日轮跨式策略可适当参与。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽3100，看小跌10月沽3200合约。 末日轮合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
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